老師您好，Alpha到底是不是超額收益率呢，Alpha與超額收益率之間是什么關(guān)系呢？看了這一段感覺突然凌亂了...
老師這道題還是不太清楚，請幫忙解釋一下，另外，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位點，您能幫我看看我總結(jié)的對嗎？謝謝啦！ 單尾 95% 1.645，99% 2.33 雙尾 95% 1.96 99% 2.58 您看我寫的對嗎？謝謝啦！
expected payoff 和 expected return有什么區(qū)別？
tracking error就是tracking error volatility嘛?TE不是等于Rp-Rb嘛，TEV才是σ(Rp-Rb)吧？
為什么購買的人多了，價格升高，收益就下降
把數(shù)字帶進(jìn)去（紅筆）算不出答案給的式子啊
老師用var 監(jiān)測風(fēng)險時被動分配和主動分配這個地方不是很理解能再說說 他們有什么不同呢
用VAR為什么不考慮權(quán)重呢？
老師，請問A選項為什么不能這樣理解：經(jīng)濟衰退時期，fly to quality，政府債券的價格上升，收益率和價格成反比，應(yīng)該下降呀
如果這里沒有假設(shè)u=0，那么是不是應(yīng)該吧annual return作為均值？那如果這樣要怎么算varp?
什么是negative skewness 什么是positive skewness，可以再針對這道題解釋一下嗎
帆帆老師講課真棒，邏輯清晰、要點突出，學(xué)員聽著很舒服
沒明白為什么是這個答案
net long gamma and vega，為什么是long？
為什么用單尾？？？
程寶問答
金程問答