答疑說回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說法是不是有問題??？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯在哪里了？
請教老師，那這里有l(wèi)ong government bond，也有short bond，為什么不是pair-trading strategy呢？
這句話對嗎？煩請講解
老師，這道題求N哪里錯了，怎么得到383年多？
求增量var時(shí)，用的組合var是diversified var還是undiversified var
component var ＝marginal var??價(jià)值，不是權(quán)重，為什么說成分var是增量var的近似計(jì)算公式呢？
Beta is a measure of the amount or leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.
麻煩老師解釋下b和c
圖中第四行，也就是β的公式怎么推導(dǎo)的，β和協(xié)方差之間的關(guān)系公式，能否詳細(xì)講下
為什么是-SCn，我能夠理解右邊半個(gè)不等式，就是add value如果小魚購買成本的話，就不會去買了，那么左邊半個(gè)不等式如何理解呢？這個(gè)賣出成本是什么意思，為什么有負(fù)號呢？
老師能解釋下這道題計(jì)算過程嗎，正常來說IR等于Alpha/Tracking error,但是這里只有Alpha和β是已知的怎么計(jì)算呢，還有就是為什么Tracking error和alpha的標(biāo)準(zhǔn)差是同一個(gè)東西嗎，如果是為什么呢？
這個(gè)地方hpr2兩支股票的沒懂怎么計(jì)算的，明明一只股票是t0時(shí)刻50塊錢買的，為什么在這里成本是65*2，對于我而言t1時(shí)刻的成本最多是65+50*（1+rf）吧
老師，這道題用求出來的w1,w2代回求新的beta，應(yīng)該都等于1，但我算的是 0.7846，過程見圖，求老師指點(diǎn)。另外，老師總結(jié)另一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是mvar1和mvar2是否相等，這個(gè)怎么算？
老師在課上說，期權(quán)產(chǎn)品都是惟恐天下不亂的產(chǎn)品，都是波動性高的，long put 不是買入波動性了嘛？
這經(jīng)理說能觀測到如此大的alpha的概率是1%，可是我原假設(shè)是alpha等于0，然后我拒絕了，那不就是說我起碼有99%的置信區(qū)間相信這個(gè)alpha不等于0，那這不和經(jīng)理說的不一樣嗎
程寶問答
金程問答