答疑沒聽懂D為什么對？
相加理解了，相乘能不能再解釋詳細一點
請問CML圖形和SML圖形的區(qū)別是什么？老師在05：37 講的沒有太理解
請問這是一級哪里的知識點？完全不記得了想去復習一下
請問選項C中的 pairs trades 是什么意思呀？請解釋一下。
可以幫忙區(qū)分一些什么時候用雙尾Z什么時候用單尾呢？
如果題干沒有提大幅跳水，equity和stock的圖都是smirk？
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現在Xbb和Xb已經是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應該不是一套的東西吧？
這里T是不是算錯了？
老師，index可以映射stock within the stock index對嗎？
為什么D是錯的呢，不是需要改變數據大?。ㄕ{整rt這個當前的收益率）嗎
還有 正偏是左肥嗎？
老師好，怎么就一眼看出是模型2呢
這題麻煩再解釋一下，1是不是只要是存在波動率微笑就存在套利空間？，就可以比lognormal的概率高，你比如就算是股權的（CDF函數左肥又瘦）或者外匯（兩遍都肥）都跟lognormal不一樣，2.再有，具體怎么套利?。繘]想明白，
老師您好，這里的公式，書上不是直接用每一年的PV(CF)*VaR嘛？為啥視頻里還乘了年份呢？
程寶問答
金程問答
