精 第9題中的C代表尖峰肥尾，但是這里并并沒有體現(xiàn)尖峰啊？根據(jù)qq圖，它的峰和正態(tài)是吻合的
老師你好 爲什麼volatility smile 沒有視頻學習？
請問為什么forward delta是1，future delta是exp(rt)呢。future是每日結(jié)算的 那么time value很小應(yīng)該可以忽略那么delta應(yīng)該是1啊 但是future最后統(tǒng)一結(jié)算，那么delta應(yīng)該是exp(-rt)。請問這個地方怎么理解
為啥波動率下降，其他不變，相關(guān)性也下降
沒有實操例題去計算PIT 感覺理解起來很困難, 這個D為啥是錯的
請問老師c發(fā)過來說map pay coupon的到幾個zero coupon的gov bond是不是就是對的了
A選項對downward sloping的原因是怎么解釋的？和jensen's inequality有關(guān)系嗎
需要記公式嘛？還是只知道結(jié)論就可以？
1.題目中return分布說的是normal 分布，為什么解釋里面按照lognormal來解釋？ 2.為什么左邊是損失，而不是右邊是損失？如果右邊是損失，右邊比較瘦不該是ES比較低了
請老師逐個選項講講這一題（不要高Y講），謝謝。
只看選項本身的話，其他選項有錯誤嗎
老師，我聽課的時候也很疑惑，計算VAR的時候什么時候用-（u-a*sigama）,什么時候用u+a*sigama?題目中也沒說是計算組合的收益還是損失，那么怎么確定用哪個公式呢？
視頻講解的方法1是讓隨機變量服從正態(tài)分布，為什么A不對？
為什么方差不確定就不能計算相關(guān)系數(shù)？？
答疑沒聽懂D為什么對？
程寶問答
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