做這個題目只需要表1和表2嗎 表三需要考慮嗎
這種情況下，計算總的rwa的時候collateral的部分是繼續(xù)按80算還是按80的85%算？
再解釋一下b選項
如果A選項里，α小于零，且檢測后顯著，應(yīng)該怎么解釋，也說明基金經(jīng)理的水平么？負的α不是證明基金經(jīng)理水平不如市場么？
為什么購買的人多了，價格升高，收益就下降
老師這里的在抵押和街名展開講講吧！還不是很理解
老師這里的深度能展開講講嗎 不是很理解 結(jié)合下面哪個價格反向變動的現(xiàn)象
除了賣期權(quán)方?jīng)]有交易風險，還有哪些是沒有交易風險的
notch-up notch-down有什么具體意義
老師可以再解釋一下為什么自身的存活率等于1-自身的違約概率嗎
為什么EL是按加權(quán)平均計算呢？
為什么參考資產(chǎn)的PD上升，protection對A來說更值錢？
這里D說的啥意思？
怎么理解這類的CS變大，CVA也跟著變大，但是CS極高時候，CVA趨向于零，這不互相矛盾了嘛
老師，這里b選項沒看懂，可否再清楚解釋一下。另外delta ，gamma，Vega，theta，這幾個字母能再講講么，都代表什么意思，有什么作用，是怎么對沖的。
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