老師，這里b選項沒看懂，可否再清楚解釋一下。另外delta ，gamma，Vega，theta，這幾個字母能再講講么，都代表什么意思，有什么作用，是怎么對沖的。
章節(jié)內(nèi)部的從屬邏輯已經(jīng)看不明白了, 能給個思維導(dǎo)圖嗎?
不理解這里ULMC = （1/2ULP）*.. ,1/2ULP為什么可以直接引入，請就這里詳細再解釋下
老師可以再解釋一下B和C為什么錯誤嗎
setting exposure limits and concentration thresholds的三個困難可以再說一下嗎 這個是一個主要掌握的知識點嗎
老師，我用MVARa=z*beta*sigma(a)=1.645*0.5*3.6%=0.0296為什么和老師講的算法得出的數(shù)不一樣呢？
老師，這個看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當中β表示我們承擔(dān)的風(fēng)險得多少。在經(jīng)濟不景氣的時候，此時Rm比較小，此時如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設(shè)Rm=10，rf=20,此時Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設(shè)β=0.000000001，那么這個-10乘上β得到的值完全可以忽略不計，也就是我們還是能獲得一個rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔(dān)的風(fēng)險小，那么我們自然只能獲得一個低的風(fēng)險溢價。
There do exist large illiquidity risk premiums WITHIN many asset classes, but not ACROSS asset classes 這個正確選項怎么翻譯呢 within和across有什么區(qū)別嗎
為什么沒有凈額結(jié)算的時候是總敞口是所有價值為正的時候？
重抽樣的樣本數(shù)量是多少
NAV考試會考計算嗎？
NAV是啥意思？指的是fund的價值嗎？
CVA的計算有時候有負號有時候沒有負號，考試的時候該怎么判斷到底是正值還是負值呢？ 比如說spread增加其他不變，CVA應(yīng)該是絕對值變大的，那CVA 是increase還是decrease？
為什么2是對的？講義里不是說IPO通常是best efforts嗎？
為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應(yīng)該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
程寶問答
金程問答