老師可以再解釋一下四個選項嗎
老師，B選項應(yīng)該改為“CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the seller of the underlying credit”對嗎
A選項，價格提升為什么收益會壓縮
老師，可以再解釋一下C和D嗎
這道題沒有給資產(chǎn)的類型，我感覺股票的話用252天/年，債券用360天/年？
incremental risk charge的對應(yīng)知識點(diǎn)還請截下圖
為什么利率上升，swap和treasury都價值上升，利率下降，為什么treasury的價值會下降，是指treasury的應(yīng)支付票息變少了么？另外c選項不太懂，可否解釋一下。
為什么這里的時間用dt表示？老師能否講解下伊藤引理公式，從數(shù)學(xué)角度出發(fā)，以前關(guān)于導(dǎo)數(shù)的知識忘了，謝謝。
為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調(diào)倉后的那些數(shù)據(jù)是怎么來的請給出具體的過程
為什么具有均值復(fù)歸特性的模型，短期利率高于長期利率，drift項會為負(fù)值呢
老師我想問，如果相關(guān)系數(shù)下降，可以通過買指數(shù)賣個股的方式盈利嗎，如果可以具體怎么做
視頻講解里面老師好像漏掉乘以根號10了
Forward contract delta值為什么是1呢？這塊知識忘記了，請老師幫忙回顧下，還有除了題中提到的Delta值，考試中還會用到哪些？麻煩老師幫忙回顧下，謝謝！
請認(rèn)真解答：問題1：value of the CDS spread 和 CDS spread 這應(yīng)該是兩個不同的概念吧，前者應(yīng)該是合約價值，后者應(yīng)該是保費(fèi)？ 問題2： CDS spread 同時跟標(biāo)的資產(chǎn)本身違約性和CDS售賣方違約性有關(guān)，那標(biāo)的資產(chǎn)違約上升理論上CDS Spread 應(yīng)該上升，但是CDS售賣方違約行上升則CDS Spread 應(yīng)該下降，那如何判斷最終CDS Spread是上升還是下降？
這里橫縱坐標(biāo)實(shí)際意義能再解釋下嘛
程寶問答
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