老師，只要用標(biāo)準(zhǔn)法，cva公式里的EE就必須用敞口的折現(xiàn)值嗎？
怎么判斷出是short？
這個知識點(diǎn)在基礎(chǔ)課的哪一個部分？
之前看到有個題，是說只能用面值來進(jìn)行計算，老師還記得是什么題么？
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
consol？？這個有講過嗎 需要記嗎
老師，為什么置信水平越高，cds越容易發(fā)生賠付
easonality is included in an ARMA model by multiplying the short-run lag polynomial by a seasonal lag polynomial.什么意思??？
這個公式就是這樣的嗎？系數(shù)（1.21 1.4 3.3 0.6 0.999）是固定的是嗎？
非常愛這個老師，但這幾節(jié)課都磕磕巴巴聽起來好累，效率好低進(jìn)度好慢。。
一般的，是把想要證實(shí)的假設(shè)放在原假設(shè)上，還是放在備擇假設(shè)上？
老師好，請問其他條件一樣時，假設(shè)檢驗(yàn)95%的拒絕域大，還是99%檢驗(yàn)的拒絕域大？可以畫圖解釋一下嗎謝謝。
老師您好！這是不是可以算一道史實(shí)題？hedge fund歷史分為哪幾個階段。。哪幾種策略能幫忙總結(jié)下么。。？
老師是不是沒備課啊，這塊講的好亂，一直說錯。 不明白為什么alpha+beta大于1為什么不穩(wěn)定
老師好 麻煩反饋一下這題的下面bullet point分行的格式顯示 有一些類似的題目也是這樣 很影響電腦做題 謝謝
程寶問答
金程問答