這個(gè)部分基礎(chǔ)課程里面沒有講過？可以再詳細(xì)講一下嗎？
老師好，若這道題變?yōu)橘I了一個(gè)看漲期權(quán)，此時(shí)怎么計(jì)算呢？
如果ABC評級比XYZ更高，那么CI增加，哪個(gè)銀行經(jīng)濟(jì)資本增加更多呢？為什么
a或b也包括a和b同時(shí)發(fā)生么？
老師，請問stock jump的概率密度函數(shù)的雙峰對應(yīng)的橫坐標(biāo)是什么，是只有公司發(fā)布消息的股票適用嗎？其他普通的股票是這個(gè)圖形嗎？
老師，這里的問題是不是應(yīng)該問標(biāo)的股票價(jià)格的隱含波動(dòng)率，才是屬于Frown的情況。 股票期權(quán)的銀行波動(dòng)率圖像是smirk，是不是應(yīng)該針對所有股票期權(quán)都一樣的？
老師，可以簡單總結(jié)一下FRTB主要內(nèi)容嗎？FRTB屬于Basel幾呀？
公式里的小d代表的是啥意思？
這里95%取1.645是因?yàn)関ar是僅考慮分布的左邊，所以是單邊？是不是所有算VaR都是這么考慮的？
計(jì)算波動(dòng)率項(xiàng)的時(shí)候 dw應(yīng)該等于§根號dt 這個(gè)前面的§默認(rèn)為1嗎
為什么表格中的price是指數(shù)點(diǎn)
0時(shí)刻的利率為什么不用加25bp
雖然看了解答，但是還是不能明白為什么最終沒有收斂，它們臨近到期不是應(yīng)該收斂嗎，D選項(xiàng)明顯沒有收斂動(dòng)作
這個(gè)題目是不是有兩個(gè)點(diǎn)，一是A，說的是置信度高的var回測準(zhǔn)確性低。二是BCD的，回測的置信度過高，會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)力度不佳，一類錯(cuò)誤減少，但二類錯(cuò)誤增加？有點(diǎn)混亂，幫忙梳理下。
這里的d選項(xiàng)。mappingA to B意思是A用B來映射的話。那么D,將指數(shù)用個(gè)股來映射對嗎？這個(gè)選項(xiàng)是不是對的？
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