41題解答的時候老師說左肥右瘦可以理解為左偏，因?yàn)樽筮叿示禃笠恍?。。那這里的偏度怎么看呢
為什么△y不是60bp，上升30bp+下降30bp？
聯(lián)邦基金的利率高低代表什么？如果經(jīng)濟(jì)不好的時候，聯(lián)邦基金利率會變高嗎？
聯(lián)邦基金是銀行在美聯(lián)儲的超額準(zhǔn)備金，可以用于銀行間進(jìn)行借款，為什么經(jīng)濟(jì)不好的時候會拋售聯(lián)邦基金？是誰去拋售？這是在二級市場可以交易的產(chǎn)品嗎？
VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容， 這句話是什么意思？
這邊底下的知識點(diǎn)，沒聽明白。老師說話磕磕巴巴，有點(diǎn)暈。
CDS可以不發(fā)生流動性風(fēng)險就轉(zhuǎn)移風(fēng)險嗎？沒有這么絕對吧？
這頁不需要掌握吧
我還是不太理解一個債券怎么會同時出現(xiàn)違約不違約，這題目是不是太偏了，連空集都出來了！
能否請老師解答下D選項(xiàng)的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個不是正常業(yè)務(wù)嗎？
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)正太分布的要低，則定價比較高?不對嗎? B項(xiàng)目不應(yīng)該1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差的隱含波動率是比指數(shù)正太分布的要低，則定價比較高?不對嗎? 這個和百題108也是對應(yīng)的呀，百題的108題目的A是用指數(shù)正太分布代替股票期權(quán)的out the money call option的波動率，那是會導(dǎo)致波動率偏高，則波動率越高定價越低吧？，
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高?不對嗎?
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高？不對嗎？
老師，Basel1不是沒提出說要計(jì)算市場風(fēng)險嗎 不是到95 96修正案才提出市場風(fēng)險嗎
若·無法交保證金了，怎么平倉，要是欠錢呢
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