看跌期權的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
為什么Monte Carlo Simulation 存在假設？
加入了r^2，max(r,0)這些terms了之后，回歸出來還是通過截距項去比較基金經(jīng)理的skill嗎
如何理解紅色部分的區(qū)別，同時，如何理解條件違約概率與非條件違約概率
老師，這道題我哪里錯了，怎么沒有答案？
這道題涉及的泰勒展開式知識點具體在哪里有講到嗎，會考嗎，考的是哪個知識點，題目怎么問我才知道應該用到這個泰勒展開式
volatility（0）代表什么呢？不是volatiliyT除以t么？
B選項錯誤的原因還請再具體說明下，列舉下具體實際的反例，還是沒太明白錯誤的原因
這道題怎么提問可以用久期來做（用英文方式表達），這里用關鍵利率對沖中所用的理論或者公式或者思想是什么，我有些沒理解，能在解釋下嗎
這里計算KR01的時候為什么沒有減去1年期的價值？根據(jù)講義上的例子，25.01254-25.11584才是△P？
Libor+0.5哪來的
怎么算的
為什么說買入杠鈴型資產(chǎn)組合的同時再賣出子彈型資產(chǎn)組合會獲利？可以詳細解釋下分析過程嗎？如何從△P=-MD*P*△y+1/2*C*P*△y^2這個公式看出來的？
capm 與sml有什么區(qū)別？
為什么老師說這里的權重是一樣的？
程寶問答
金程問答
