選項D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動率的大小？
請問選項C中的 pairs trades 是什么意思呀？請解釋一下。
老師，選項D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因為只有model3的basis pt vol里有一個e的-kt次方，別的model都沒有
老師您好，請問這章所有model的yield vol全都是常數(shù)對嗎？變的只有basis point vol也就是dw對嗎？
這道題老師的講的是因為通過qq plot的對稱軸發(fā)現(xiàn)兩者是對稱的所以沒有skewness為0 那什么時候其為positive或者negative呢 是qq plot對稱軸右邊更多就是right skew？
A為什么不對？可不可以再解釋一下四個選項？
為什么這個5000是在1這個時間點交換呢？1這個時間點雖然確定了利率差，但這個利率差應(yīng)該在期末，也就是1.5的時點才交付才對吧？
麻煩老師再解釋一下這道題，沒看懂
這題從哪里看出來vega<0
leverage ration 和最小杠桿率的分子部分分別是什么？
為什么信用違約互換形狀是這樣的
106.443為什么要除以100沒看懂
為什么這道題最后是轉(zhuǎn)化為以GBP表示的價值？看題目里沒說
pass through security在哪一章有詳細說明嗎？不記得了
投資組合var的平方等于里面資產(chǎn)var的平方相加，這個公式基本的原理是什么，在課堂上好像沒有聽過。另外您在其他同學(xué)回答當中提到了相關(guān)性，這個相關(guān)性對投資組合var的計算有什么影響嗎影響嗎？
程寶問答
金程問答