老師這里解析里的adverse risk可以翻譯一下嘛，whose risks the CCP underprices要怎么理解呀
老師您好，我也對TE的計算有疑問，講義里一直說是收益率差（Erp-Erb）的標準差，但是解題老師帶入的是波動率（σ）即風險來計算的？是為什么呢
為什么這個地方的平均收益率也要按天數(shù)折現(xiàn)，1年的平均收益率是12%，1天的就不是了嗎？
老師這一題可以解釋一下B選項嗎，還有文字解析里對于操作、市場風險解釋括號里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
簽訂遠期合約不就是未來按92買入嗎，現(xiàn)在是94，不是還賺了嗎
老師，69題利率下降，資產(chǎn)價格下降，同時投資收入增加，所以選C？
老師這里的敞口和threshold可以再解釋一下嘛，threshold的理解不是如果敞口低于這個閾值時都需要對方提交保證金嗎
只能說前五年本金的部分非常少吧，因為期限比較長，現(xiàn)實中有這樣只付利息的嗎
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
the corporate operational risk function should scrreen current and prospective employees as part of the second line of defense in managing ML/FT risk這句話有幾處錯誤？
老師，這題從第一年末，投資持有的bond到期inflow30，存款到期30和10outflow40，所以第1年末應該從-10開始呀？麻煩老師詳細演示下累計現(xiàn)金流，謝謝
老師，這道題AD都對吧？A選項指標下降，負債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風險增加 D選項負債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
C選項，持有期越長，波動率變大是一種可能，但也有可能是均值復歸，波動率變小啊？
這道題t＝1，為什么不用近似法算，算出0.82
這里t等于1，可以用近似算法求DD嗎，我求出來0.79
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