金程問(wèn)答
債券現(xiàn)金價(jià)怎么算呀，60/（60+122）是啥，為啥??6呀
書(shū)上的圖像顯示是矮峰，為啥老師講課的PPT上是kurtosis>3
沒(méi)看懂第二問(wèn)的解析，市場(chǎng)遠(yuǎn)期匯率低于理論遠(yuǎn)期匯率，買(mǎi)低賣(mài)高，為什么就是進(jìn)入澳元遠(yuǎn)期，未來(lái)買(mǎi)澳元，現(xiàn)在賣(mài)澳元？不明白這個(gè)得出來(lái)的。
假如pd上升，敞口下降，但是pd上升幅度更大，導(dǎo)致最后CVA上升了，這屬于wwr還是rwr？
歐式和美式看跌可提前行權(quán)，美式看漲分紅提前行權(quán)對(duì)嗎
老師，這里隔離的意思是不是就是不允許再抵押呀
50C2=1225, 0.02^2 x 0.98^48, how come my calculation is different?
最后這句話(huà)指的難道不是交易對(duì)手的敞口嗎？怎么翻譯呢
D為什么對(duì)，沒(méi)聽(tīng)懂，需要詳細(xì)解釋
1.按照解答，基準(zhǔn)不能用8，要進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的基準(zhǔn)是多少，請(qǐng)把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)出來(lái)看一下。 2.基準(zhǔn)既然不能用8，跟蹤誤差為什么可以直接用？這是什么道理？
使用swap的話(huà)cost effective嗎？可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
為什么F0.5 右上角要乘以2
老師你好，可以詳細(xì)解釋下這題嗎？還有對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
老師，這里假設(shè)1和假設(shè)2的區(qū)別是不是說(shuō)在0-T時(shí)刻，持有期權(quán)和不持有期權(quán)的收益都是不提前行權(quán)都是比較高，假設(shè)2是沒(méi)有持有期權(quán)
分?jǐn)?shù)需要向上取整嗎？例如本題答445份
程寶問(wèn)答
