可是根據(jù)計算式，價格上漲和下跌的概率也會影響最后的計算結果呀，為什么不是影響因素呢？
計算利率是多少的時候，對于少于一年的期間，什么時候用次方的形式調(diào)整，比如（1+r）的90/365次方，什么時候用（1+r x 90/365），至今還沒有分清，麻煩老師講一下
為什么在上個人的提問的答復中老師說interest rate swap 會在期末有現(xiàn)金流
買賣權平價公式中，S和X是同一個標的資產(chǎn)的現(xiàn)在和行權時的價格吧？為什么這道題S是股票、X是債券？
請問c選項對稱的支付怎么理解？我理解是雙方支付的一樣金額，是不對的啊
為什么A的greatest loss 是9.9？按照我的理解：A的意思是有義務以10元的價格賣出，那如果價格變?yōu)榱?00元，我們需要從市場上以100元的價格買入，再以10元的價格賣出，虧損90元，所以虧損應該是無窮才對
b選項市場利率上升，因為risk上升，spread上升，要求回報率也上升不對嗎
這題跟二叉樹模型怎么聯(lián)系，是不是可以不用考慮二叉樹模型
買債券會使組合的duration上升，怎么解釋，duration是利率變動百分比對應價格變動百分比，固定利率債券每期都有現(xiàn)金流，是說明duration變短？ 謝謝老師麻煩解釋一下
C為什么不行??？是不是說風險只能通過多樣化來分散，而不能通過多樣化來消除？
精 老師，這題不理解，考點是什么？
B是講利率互換，那也不屬于fair value hedge ，是屬于cash flow hedge吧？
這里不分紅這個條件沒有用到啊，沒有這個條件也能判斷嗎
這個怎么寫，能給出具體的計算公式嗎
老師，請再解釋一下C。
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