hedge portfolio：short一份call option，long h份標(biāo)的資產(chǎn)，為啥是h*S0—c呢，不是h*S0 +c呢，賣出一份call opion不是收到錢么？
為什么波動越大，看漲和看跌期權(quán)的費(fèi)用會上漲？
在貨幣互換中，為什么期初支付歐元本金的一方期間會收到歐元利息，支付的是瑞郎利息
The question said the price is lower than the strike price of put. But the solution said the put OTM?
為什么折現(xiàn)的時候沒有次方呀，第一期折現(xiàn)是一次方，第二期折現(xiàn)是二次方，第三期折現(xiàn)是四次方。為什么這道題無論第幾期折現(xiàn)全是1次方呀？
這個折現(xiàn)公式為什么不是（1+r）^T,怎么是（1+r/T）
第2小題，為什么r下降債券的投資收益降低
看這題干我以為標(biāo)的資產(chǎn)的買入價格一個要錢(positive), 一個不要錢(zero)
1.期權(quán)在期初購買即0時點(diǎn)的valuation是正數(shù)，就是期權(quán)費(fèi)premium對嗎？因?yàn)槠跈?quán)的估值就是估的期權(quán)的價值，期權(quán)的價值用價格體現(xiàn)，而期初支付的期權(quán)費(fèi)就是期權(quán)的價格？
1.從0時點(diǎn)到T時點(diǎn)之間各點(diǎn)，都有CK=PS嗎？
合約價格一開始就定了，為什么1和2不相等
這個固定和浮動的方向怎么判斷
mtm exposure是什么意思？
C選項(xiàng)是什么意思？
performance bond這個知識點(diǎn)在哪出現(xiàn)過
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