fra的borrow是long，ckps的borrow是short bond，是嗎，還有的borrow補(bǔ)充一下
forward和future都是實(shí)物現(xiàn)金交割嗎，既然有辦法退出，為什么做題的時(shí)候說不行
payments on the underlying該如何理解？為什么它代表的是PVB0？它不是payment，是支付的嗎，為什么是收益？
swaps的pricing不用掌握計(jì)算嗎？比如基礎(chǔ)課里講的那個折現(xiàn)系數(shù)。
想問一下，為什么之前做題說到，swaps期初價(jià)格不為0但是valuation為0？
hedge accounting的定義那一段（表格上方）不太理解，可以解釋一下嗎？
最后一道題的選項(xiàng)a，為什么初始value不等于0？
老師想問下本題AC
本題AC不知道選哪個
老師這個題能不能詳細(xì)解答一下
老師題干如果問的是payoff是選C吧
什么是頭寸 呢?
為什么股票里面的保證金是流入呢?借錢買股票,自己出2元,券商出8元.一共10元.這里面自己出的2元才是保證金margin吧?自己出的那部分不是應(yīng)該是outflow嗎?怎么會是inflow呢?
對于衍生品對沖風(fēng)險(xiǎn)這塊有個疑問.比如害怕資產(chǎn)價(jià)格 下降,因此做空一個遠(yuǎn)期 合約.那么當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格 下降,這個衍生品可以賺錢來 抵消資產(chǎn)價(jià)格 上漲的部分損失.但是如果每次這樣的話 ,做空也需要花一筆錢.每次無論資產(chǎn)價(jià)格上漲或者 下跌,都會是一個 賺錢,一個虧錢,如何來保證總的收益是 賺的 呢?還有就是如果害怕資產(chǎn)價(jià)格下降,做空這個資產(chǎn),那么做空多少才能 當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格 下降時(shí)不虧呢 ?
現(xiàn)期升水，現(xiàn)期價(jià)格小于遠(yuǎn)期價(jià)格，現(xiàn)期利率小于遠(yuǎn)期利率，遠(yuǎn)期跳水。現(xiàn)期跳水和這相反。是這樣嗎
程寶問答
金程問答