執(zhí)行價和行權(quán)價是一回事兒嗎
exercise price 和strike price 與x、s縮寫的關(guān)系是怎么對應(yīng)的
老師 這里的price of the option是指期權(quán)的執(zhí)行價格還是期權(quán)的價值。 option premium 就是option value嘛？
derivatives考試都是以usd 為本幣嗎？
老師，long put&short put都是損失有限，收益有限嗎？
option pricing binomial model的公式需要掌握嗎
future contact 是平等的合約，期初value=0？那在期初的，long方和short方不是都要支付一筆initial margin嘛，那為什么說value=0呢？
老師 C選項如何翻譯？offsetting-trades又如何翻譯？
思維導(dǎo)圖里的這個如何理解？
pricing and valuation of swaps里面講計算的時候，老師自己算用的系數(shù)是90/350、180/360、270/360、360/360，講稿里面都是90/360，這個地方是我沒理解對，還是哪里不對
答案是C，講解選B。到底選哪一個
49-4答案是不是錯了
想問一下利率互換的定價部分，算折現(xiàn)系數(shù)時，為什么一季度一期時只用spot rate乘1/4呢？為什么不是四分之一次方？
為什么The prices of the implicit forward contracts embedded in a swap will sum to zero.
這道題的前提是價格上漲嘛，有沒有情況我long方簽訂遠(yuǎn)期合約是看漲的，現(xiàn)價10元，標(biāo)的資產(chǎn)漲價了。但我簽訂的是20塊錢成交，但實際市場上標(biāo)的資產(chǎn)只有15元。那short方不就會面臨對手違約的風(fēng)險嗎。因為long方估多了，。
程寶問答
金程問答