這是CFA一級的知識點(diǎn)，這道理的答案是什么？麻煩把解題過程列示出來，謝謝！
價外期權(quán)到期日的價值為啥為0？
這道題的答案是什么？怎么算出來的？
這道題的答案是什么？怎么算出來的？
保護(hù)性看跌期權(quán)為持有一支股票和該股票的看跌期權(quán)，其中可以將持有股票的部分替代為持有一份遠(yuǎn)期合約 Fo ( T ）以及一份同等面值的無風(fēng)險債券。對于這句話沒明白？最后所說的一份同等面值的無風(fēng)險債券是什么意思？麻煩通過公式的結(jié)構(gòu)解釋下
這道題的答案是什么？里面的100指的是國債嗎？
老師，這句話麻煩解釋下是什么意思？而且這里的yield具體指什么？
作為期權(quán)定價公式中的一個因素，隱 含波動性可用于衡量標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險。這句話怎么理解？
exercise price和exercise value啥區(qū)別
這題老師的公式中，call option是正號，應(yīng)該是買入option，同時funding the transaction應(yīng)該是正號，而公式中是負(fù)號？
這題公式里明明是現(xiàn)值加減再乘以無風(fēng)險收益率吧
麻煩老師按我下面的格式寫一下 股票持有人的收益：1=max? 2用減法公式怎么寫？ 3 表示的含義 債務(wù)持有人的收益是min（D，VT）= D – max（0，D – VT），等于債務(wù)面值（D）減去公司價值的看跌期權(quán)（VT），行使價為D，代表賣出的看跌期權(quán)
請問折現(xiàn)率一般用的是名義利率還是實際利率？用的是報價利率還是有效年利率？
按照題目的講解，是不是可以認(rèn)為只要是同一要素的資產(chǎn)標(biāo)的，不管你在什么時刻購買，遠(yuǎn)期合約的price都是相同的？
這道題的邏輯是啥 好亂啊 當(dāng)時上課舉例子的是一個call option 這個是pu t option嗎？
程寶問答
金程問答