這個題說明期權(quán)只要到期，就有exercise value嗎？
short 了一個pu t 是賣了一個put option，這對應哪個公式？？問題一：有關(guān)期權(quán)的是不是就只有倆公式？一個是exercise value of call option ,一個是exercise value of put option，問題二：該題因為是對pu t option行權(quán) 所以對應第二個公式對嘛？
long call 、short call、 long put 、short put分別在什么時候行權(quán)呀。。。好混亂而且記不住。跪求老師可以講4個例子不 別只附講義嗚嗚嗚
這個題的A 場內(nèi)就沒有信用風險對嘛？信用風險指的就是A中的 對手方風險？？這倆是一回事？
long FRA是擔心未來利率上漲，所以簽訂合約，未來支付一個固定的利率，只描述了一個事實，不懂為啥老師把題干翻譯為：在利率上漲時獲利。明明只是說 我現(xiàn)在規(guī)定了一個未來不變的利率borrow 資金啊，咋看題干描述的是在利率上升中獲利？？
這題意思是想鎖定60天后的借錢的利率，英文描述就是 long position in 60 days FRA underlying 180 days 指的就是鎖定一個借款利率，開始時間是in 后面的 ，持續(xù)時間是underlying后面的180天，所以結(jié)束時間是60天+180=240天？ 是這樣的對應不？
這題考的概率大不大？ ？？復制頭寸 套利實在不懂
0時刻為啥有借股？？在學cash and carry arbitrary時，在0時刻是借S0，賣資產(chǎn)。這個借S0 就是這個題里的借股票？？？
為啥在0時刻就有賣出的S0和 存入的S0了？？這個不是在遠期交割 也就是T時刻才有的？？
這題屬于遠期合約套利里的cash and carry. arbitrary 還是reserve cash and carry arbitrary啊??
在標的資產(chǎn)價格上升時，賺錢的是long方怎么理解？？問題一：老師可以舉個例子嗎，問題二：您看我說的對不意思是 我現(xiàn)在持有一個遠期合約，我就是long方，如果以后價格大于標的的價格，對方不想買了，所以我面臨風險嗎？？
圖二知識點是不是很偏 CFA一級中考察頻率高不高/？時間不夠了 只掌握圖一的定性可以嗎？
FRA重要嗎？？？18號就考了 這個知識可不可以不看嗚嗚嗚歐
問題一：右下角1個月的pay off 為啥這樣算??？按紅筆寫的式子，“1+5.2%*3/12” 這個柿子的意思不是指 ：把1時刻的折現(xiàn)到4時刻了嗎？？但好像求pay off是要把4時刻的折現(xiàn)到1時刻啊。。。 問題二：FRA 的pay off好混亂啊，老師可以舉一個例子求一下 FRA的收益和cost不？
沒聽明白，能在講講嗎
程寶問答
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