C選項(xiàng)后兩個(gè)名詞怎么理解呢？怎么區(qū)分一個(gè)是bond 一個(gè)是stock呢？
C選項(xiàng)屬于CDS嗎？那對(duì)比commitment 中的swap 有什么區(qū)別呢
swap在期初的價(jià)值不為0嗎？如果等于0的話，那么b為什么不對(duì)呢
1小時(shí)25分鐘處，老師對(duì) s和k分別指代標(biāo)的資產(chǎn)（股票）的現(xiàn)值，以及K代表標(biāo)的資產(chǎn)執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。這兩點(diǎn)不太明白，請(qǐng)解釋一下，謝謝！
the required number of units of the underlying
generate significant benefits會(huì)讓forward price降低
short其實(shí)也可以理解為做空呀，那就是收有限虧無(wú)限
non-linearly related to the payoffs of the underlying
future的margin call price, 是不是也是 P=P0 ×(1-IM)/(1-MM) ？
B選項(xiàng)present_value也可以理解為t=T呀，然后value=s_t -(FP/(1+R_f)^T)？C選項(xiàng)accumulated_gai是gain/loss，不一定是value_of_a_futures_contract？
為什么d可以假設(shè)為1/u?
老師，這一題為啥Ｂ項(xiàng)不選？
這里的”justified“是合理的意思？
精 老師，計(jì)算optionpremium的方法有點(diǎn)混，可以這么理解嗎？reading45講期權(quán)時(shí)，計(jì)算期權(quán)費(fèi)的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中intrinsicvalue=max[0,S-X]（以call為例）；reading46講的二叉樹模型，計(jì)算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue，如果期權(quán)還有一段時(shí)間到期的話，二叉樹計(jì)算出的optionvalue減去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue，是這個(gè)意思嗎？
老師好，浮動(dòng)利率不是期初決定嗎，為什么f1代表的是0-1時(shí)間段內(nèi)的浮動(dòng)利率呢
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