老師好，underlying assets和r為什么會(huì)正相關(guān)呢？資產(chǎn)價(jià)格和利率本身不就一定是負(fù)相關(guān)嗎
老師這里講的意思是 期初option的value和price和premium都是相等的 t時(shí)刻的value才會(huì)不等于期權(quán)費(fèi)？
老師，麻煩講一下圖片畫圈的這四道題~
你好請(qǐng)問強(qiáng)化班的講義在哪里在資料下載里沒有找到
hi,老師好，請(qǐng)問這里半年FP=S0（1+rf）二分之一次方的原因是，半年的r=（1+rf）^1/2-1，然后再用So*（1+r）得到FP=S0（1+rf）的二分之一次方嗎
3x9的FRA，第3個(gè)月可以選擇settlement or expiration是什么意思？比如我作為borrower去long5%，但第3個(gè)月我發(fā)現(xiàn)未來半年的市場(chǎng)利率是4%，我可以終止FRA嗎？
請(qǐng)問老師說定價(jià)定的是C是因?yàn)楦?dòng)利率無法確定，那如何能算出來浮動(dòng)利率的現(xiàn)值呢？
Long大豆期貨，是不是說如果之后大豆?jié)q價(jià)了，就可以約定時(shí)較低的價(jià)格買大豆，才能從中獲利，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢
復(fù)雜版的valuation為什么只是St-PVBt-FP/（1+Rf）T-t，為什么不同時(shí)加上PVCt呀
這道題怎么理解
Currency swap 和foreign exchange swap 什么區(qū)別呀
請(qǐng)問為什么標(biāo)題寫的是no arbitrage principal,但是老師講解的時(shí)候一直說的是套利利潤。
請(qǐng)問什么時(shí)候應(yīng)該買FRA 什么時(shí)候應(yīng)該賣FRA呀
這道題C怎么理解？
請(qǐng)問put-call parity是只對(duì)于歐式期權(quán)成立嗎？美式不成立對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答