為什么A和C都是less_flexible?另外put_option_on_dollar不是賣美元嗎？可是賺的錢是EURO呀。。
能再詳細(xì)解釋一下嗎
請(qǐng)問：option premium的定價(jià)是考慮了內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，內(nèi)在價(jià)值實(shí)際上就是我在某時(shí)間點(diǎn)賺的錢，那不就等于我賺的錢都交了期權(quán)費(fèi)了么？這樣理解問題在哪，求指點(diǎn)，謝謝
第8題，您的回答： 擔(dān)心什么發(fā)生，就應(yīng)該簽訂一份衍生品合約，使得“擔(dān)心的事情發(fā)生”可以使自己獲利，也就是利率下降自己獲利，此時(shí)公司處于“看跌利率”，于是應(yīng)該short FRA。不應(yīng)該是long一個(gè)putoption嗎？
期權(quán)合約定價(jià)和估值都是“期權(quán)合約本身的價(jià)值”. 這個(gè)是不是和其他衍生品不一樣?因?yàn)槠渌苌肺矣浀枚▋r(jià)都是指標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格,估值是合約本身的價(jià)值.
所以futures?price和forwardprice在最開始的時(shí)候是相等的嗎？
22題，此題中3個(gè)月利率是采用年利率的1/4次方，那么在計(jì)算債券的題目中，為什么季度支付coupon的利率采用年利率/4？
請(qǐng)問，為什么equity forward和bond forward都不考慮大T時(shí)刻的div或coupon呢？就是D4和C4
這兩題怎么做呀
這道題的關(guān)系是怎么導(dǎo)出來的呀
老師，Rf增加的話價(jià)格降低，那看跌期權(quán)的value不是價(jià)格越低value越高么……有點(diǎn)混亂學(xué)得…
無風(fēng)險(xiǎn)收益率和期權(quán)的關(guān)系能不能這樣理解：由于無風(fēng)險(xiǎn)收益率上升，各類資產(chǎn)收益率和要求回報(bào)率也上升，資產(chǎn)價(jià)格上升，所以市場(chǎng)整體看漲，所以call的valuation也上漲；反之亦然。
50分鐘處，老師講的當(dāng)前價(jià)格減去股利的思路不對(duì)吧，減去股利是因?yàn)榘l(fā)放股利會(huì)使得股票價(jià)格下降吧。
7分35秒處，如果想提前終止一份遠(yuǎn)期合約，方向相反，執(zhí)行價(jià)格應(yīng)該不同吧，不然原short方為啥答應(yīng)提前終止啊。老師講的完全相同是不是有問題。
這里forward price和futures price是一個(gè)東西嗎？
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