如果是European?call?option的話，如果賺錢的話是不是也說明內(nèi)在價值大于0？
這里的payoff是什么意思呢
為什么無風(fēng)險利率越高，歐式看跌value越低？
1、option只有求估值也就是premium，沒有求價格嗎？2、premium在t=0時刻如何估值？3、股票的forward合約和股票的option合約有何區(qū)別？現(xiàn)實中哪個用的多？為什么？
12題題干如果換成IRS，應(yīng)該如何選
遠(yuǎn)期合約定價 定的是啥，
老師在本章最后一節(jié)二叉樹模型一開始說，option pricing就是premium，但之前不是說，option value=IV+TV=premium？期權(quán)的估值和定價怎么都是premium？
pricing：在0時刻定未來的strike price.所以pricing在0時刻不為0 valuation ：是在t時刻估值如果現(xiàn)在提前行權(quán) 是賺還是虧，賺or虧的錢數(shù)。在0時刻為0。對嗎
老師舉例合成，假如call的價格是1.5，call合成后價格是1，就發(fā)生了套利機會？為什么合成的價格會低于call的premium？按照一價定理，不是應(yīng)該一致嗎？
1.老師說option value=內(nèi)在價值+時間價值，這個估值就是期權(quán)premium？2、又說內(nèi)在價值=S-X（以long call為例），那么內(nèi)在價值也等于payoff嗎？也等于premium？
老師可以幫忙復(fù)習(xí)下為什么futureprice里S0要減去PVB0嗎謝謝
option四個payoff：1.short call損失無限，收益有限，那還會有人賣這個期權(quán)嗎？2.long call的交易對手應(yīng)該是short call還是short put?long put交易對手是哪個？按long call的曲線圖向X軸下方延伸的曲線是short put,那交易對手應(yīng)該也是shortput嗎？short put向X軸下方的延長線是short call,那其交易對手也是short call嗎？
老師，為什么會分紅的美式期權(quán)call有可能提前行權(quán)？
假如買入3個月后以10元賣出股票的期權(quán)，但要賣出股票首先要持有股票，假如我買入股票是9元，實際上10元這個執(zhí)行價格我應(yīng)該約定為9元，也就是看跌期權(quán)的執(zhí)行價格應(yīng)該與我買入股票的價格一致對嗎？這樣就不會出現(xiàn)期權(quán)獲得正的收益，而賣出股票后虧損的情況發(fā)生？
1.payoff與股價成正比所以曲線向右上方，但應(yīng)該是波浪線不是直線吧？2.股價也可以為0，所以曲線與x軸相交應(yīng)該是原點吧？3.這個圖只有X和Y軸，執(zhí)行價格是第三個變量，怎么同時表示在圖中？
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