第4小題中，視頻講解提到風險上升，call和put 的價值都上升，我可以理解put, 為什么call 的價值也上升？
老師。long方和short 方是有權(quán)利無義務(wù)嗎？那如果不行權(quán)，A選項呢？
這里的Πu用（1+Rf-d）/(u-d)能算嗎？我試了試（1-0.5%-0.92）/（1.12-0.92）算出來的也是0.375
這個為什么不是用put call parity？
Long Call option= Borrow at rf and long underlying Long Forward=Long a call and short for a put 怎理解
write是short，還有其他的類似買賣的所有相關(guān)的詞可以總結(jié)一下嗎
這里的pai u為什么不能用（1-0.5%-8%）/（12%-8%）算出來
volatility上升，說明risk變大，那risk變大，market interest rate不也應(yīng)該上升才對么，高風險高補償。
這一題老師的解析講解完全不對
這里的call opition是不是筆誤，應(yīng)該=hs0-c0
這題如果是風險偏好投資者呢
復(fù)利不是用365天算嗎？這個不是復(fù)利嗎？為什么是360天呢？
老師麻煩畫一下這個組合的收益圖吧
為什么S上漲一塊錢，call option下跌h塊錢呢
F0.25(1)不是站在0.25時刻1年的遠期利率嗎？所以折現(xiàn)的話應(yīng)該為什么不是t=1而是0.75
程寶問答
金程問答