這題的S為什么是40？為什么不是行權(quán)價格50再按無風(fēng)險收益率折現(xiàn)，好像K那樣算？
long position不是應(yīng)該是看未來利率會漲，所以簽訂固定利率，每期付固定利息嗎？為什么這里選A說會receive unknown interest?
在視頻57:20 紀(jì)老師表示long call 等于protective put 亦可以等于long asset + long put。不太明白是怎么推導(dǎo)出
老師能再具體解釋一下為什么long240r等于long240r-short60r?然后這里歐洲美元具體指的是什么意思
右下角27.5應(yīng)該是0.25時刻的現(xiàn)值，應(yīng)該就不用折現(xiàn)啊，為啥還要折現(xiàn)9個月，不對吧
這題里面FRA和Eurodollar的方向?yàn)樯断喾?，后者為啥說是債券呢
老師構(gòu)建的組合，按常理手里持有資產(chǎn)，應(yīng)該是擔(dān)心下跌，所以應(yīng)該是買入看跌期權(quán)。
上面公式，MRR上升，分子減少，同時MRR在分母上，算下來整個公式還是減小啊。同理MRR下降也是雙重增加，并沒有老師說的漲多跌少啊？
右圖，合約的價值在一開始為0怎么理解？合約的價值只能說圍繞價格波動，咋可能為0？
手里有大量的債券還要long futures position?
這里的Vt(T)是求的第一天的嗎？
老師解答中說套利要獲得無風(fēng)險利率，但不應(yīng)該是高于無風(fēng)險收益率嗎
如果是負(fù)相關(guān)，如何推理？
百題23題A和C選項(xiàng)能解釋一下嗎
這里有問題啊，你必須得把資產(chǎn)以遠(yuǎn)期的價格賣出了，你怎么能享受到漲價的收益。如果你違約，那哪有虧損。除非你有兩份一樣的資產(chǎn)，但那樣你只能享受到一半資產(chǎn)的漲價，不對啊
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