歐式看漲期權(quán)不能提前行權(quán),那么歐式看跌以前能提前行權(quán)嗎?
期權(quán)價格的影響因素,1.這里面的期權(quán)價格是指的期權(quán)的估值還是定價?2.期權(quán)價格指的是期權(quán)的內(nèi)在價值,還是內(nèi)在價值+時間價值,即Optionpremium期權(quán)費.
期權(quán)的定價為什么是期權(quán)費?按照之前遠期合約的定價,應(yīng)該是標的資產(chǎn)的價格才對吧?期權(quán)費的概念其實就和遠期合約里面的估值差不多了,就是合約本身的價值了.
這個題目是問的0時刻的套利機會嗎?為什么T取的時90/365?是到0時間點嗎?
這里說的期權(quán)的價格,和期權(quán)費是不是等價的?期權(quán)費premium就是valueofoption?
看漲期權(quán)的橫坐標是什么?spotprice嗎?
swap定價是定的是C,也就是swaprate,也稱為swapprice.是一個意思對嗎?
f1不是從0時間點開始,到3時間結(jié)束的FRA嗎?是嗎?在0時間點算是spotrate是吧?
支浮收固的利率互換鎖定的是利率下跌的風(fēng)險.那么支固收浮的利率互換鎖定的是什么風(fēng)險?怎么理解?
swap的問題,如果它的定價指的是固定利率,那么是不是swap的標的資產(chǎn)就是固定利率?為什么不能是浮動利率呢?因為swap合約里面有浮動換固定,也有固定換浮動啊.
關(guān)于 其他條件完全一樣的情況下,如果標的資產(chǎn)的價格和市場利率是正相關(guān)的,更喜歡期貨Futures,值得投資.的理解.按照老師說的,如果標的資產(chǎn)價格是市場利率都上漲可以解釋的通,但是如果是標的資產(chǎn)和市場利率都下降呢?那么這個時候,期貨是逐日盯市,那么也會即日結(jié)算,這個時候,不是一樣是遠期合約更為受青睞嗎?因為不用立刻補足.
FP:應(yīng)該指的是未來買入標的資產(chǎn)的價格是吧?而不是遠期合約的合約價格,合約價格應(yīng)該叫估值是吧?
利率和標的資產(chǎn)正相關(guān),那么根據(jù)之前說到的估值,我的理解是,VLong=St-FP/(1+rf)^{T-t}.這里說的遠期合約價格上漲,就是指的VLONG上漲,遠期合約的估值上漲是嗎?原因是標的資產(chǎn)上漲了,即:St上漲了是嗎?另外這里的無風(fēng)險利率rf是不是就是市場利率?
所以在daily?settlement中，如果我賺錢了，那么賺的錢是直接打在我的保證金賬戶里對嗎？
請問plainvanillaswap是什么意思？
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