解析中，S下降，PS方執(zhí)行合約，賣掉股票，這2步能理解，為什么還有買入債券的操作？請指點
衍生考起來難么
老師，第8題不是lender的角度short一個FRA嘛，那作為lender，如果FRA是5%，MR=4%，但是賺錢的，市場只有4%，但它能收到5%的錢；那如果MR=6%,為什么會需要支付呢，他不是lender呢？
第八題，investmoney是lender方，那borrower該怎么表示呢
這里老師假設(shè)歐式期權(quán)可以提前行權(quán)，為什么就是折現(xiàn)到t時間點呢？為什么就不是s-x了呢？同樣都是期權(quán)，那美式期權(quán)t時間點行權(quán)就是s而不是折現(xiàn)到t時刻的價值呢？這塊有點看不明白
這題C不對的原因，是不是期權(quán)call和put的最低價值是0，而0不是正數(shù)，所以不選C？如果是的話，老師你應(yīng)該在講解的時候說明一下。
老師，衍生reading46原版書課后題39題能不能說一下
我的理解是SWAP是支付固定，收取浮動。SWAP是一系列遠期合約組成，那么每一期的浮動是不確定的，期初value和每一期的value分別如何計算？請舉例說明
1:10:27A選項為什么期初合約價值為0，沒有到期不就存在時間價值嗎？
精 8%margin撬動100$是啥意思？
FP=(S0-PVB0+PVC0)×(1+Rf)這里pvb是收益pvc是費用，為什么不是-pvc和+pvb呀？
老師，41題能不能把視頻說的第一種方法講一下，視頻講的有點跳步驟，沒有很深刻理解
強行平倉是啥意思？如果end_balance=0如何平倉
futures price如何理解？就是買的合約的價格變動嗎？那這里的strike price是？
為什么利率不變標的資產(chǎn)和利率無相關(guān)性呢，這題可以再解釋一下嗎
程寶問答
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