老師，這里的B選項(xiàng)market interest rate市場利率和股票的波動(dòng)性有關(guān)系嗎？這里的市場利率指的是什么？
老師，這題不用考慮期權(quán)費(fèi)嗎？期權(quán)費(fèi)是當(dāng)題目有問到profit才考慮？
請(qǐng)問exercisePrice是X還是K呀？有區(qū)別么？
老師，期初price確定，之后固定不變，而合約期間內(nèi)value會(huì)發(fā)生波動(dòng)，這個(gè)適用于forward、futures、option、swap嗎？
這句話老師沒有解釋，怎么理解？
圈出的兩句話怎么理解？
IRS中，PayFixSide一方是不是每一個(gè)Forward的Long方？因?yàn)檫@方是看漲的。我的理解對(duì)么？
請(qǐng)問3*9的FRA現(xiàn)金交易，賺錢方是在90天Settlement那天拿到錢還是要等到270天才拿到錢？如果是270天時(shí)拿到錢？為何公式里還要折現(xiàn)呢？
第27題,為什么4%計(jì)算的時(shí)候不用除4啊.就是為什么不是0.04/4帶入計(jì)算
這個(gè)提怎么理解？特別對(duì)于due diligence的語境？
期權(quán)也是零和游戲，買方虧的=賣方賺的。如果買方初始投入100元，MM是40元，Endingbalance只剩0元了，如果買方不補(bǔ)倉的情況。買房虧了100元，而賣方可能根據(jù)市場價(jià)格賺了大于100元，例如110元，那這個(gè)10元的差價(jià)由誰來補(bǔ)給賣方呢？
老師，能否對(duì)于該題題目和選項(xiàng)作詳細(xì)解釋，謝謝！ 另外，波動(dòng)（volatility）對(duì)call和put option不都是positive影響嗎？
這個(gè)題怎么解釋？
這個(gè)怎么理解？對(duì)于roll yield？
這個(gè)C怎么不對(duì)？
程寶問答
金程問答