這個(gè)問題到底在問啥？選直接相關(guān)或者反向相關(guān)的因素嗎？這三個(gè)都是不是反向的啊
大宗商品市場(chǎng)主要的衍生品是期貨還是遠(yuǎn)期合約？感覺遠(yuǎn)期合約更靈活是不是更多一些？
能解釋一下這題嗎？沒看到它的解析
解釋一下C選項(xiàng)吧，有點(diǎn)看不懂C說的啥意思。還有CFD好像在原版書里沒看到定義？會(huì)考CFD嗎
老師，幫忙解釋下A和C選項(xiàng)分別是什么意思，A中的passthrough如何翻譯
C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
老師，swap是一系列forward，forward是在合約到期時(shí)才交割，為什么選C呢
the future exchanges是什么老師
這道題怎么理解呢老師，F(xiàn)RA遠(yuǎn)期利率協(xié)議，是買賣雙方約定在未來某個(gè)時(shí)刻，以某個(gè)固定利率交割，那么對(duì)買賣雙方來說支付的費(fèi)用都應(yīng)該是varible的。因?yàn)榧s定的利率是固定的，未來的利率是浮動(dòng)的，那么這個(gè)差值就是浮動(dòng)的。為什么答案選A
第4題的C選項(xiàng)floating payments是錯(cuò)的，我理解可以約定未來交割價(jià)格fixed，但如果這是個(gè)匯率互換，那每期的差額不是浮動(dòng)的嗎？謝謝
市場(chǎng)波動(dòng)率上升，獲得高收益可能性增大，老師說要求回報(bào)率上升，為什么市場(chǎng)利率不能說也在上升呢？和要求回報(bào)率區(qū)別在哪
不管股價(jià)是否高于還是地獄執(zhí)行價(jià)，是不是P+S恒等于C+K
sell-forward是鎖定未來賣掉資產(chǎn)的價(jià)格嗎？如果是long-forward就是鎖定未來買入資產(chǎn)的價(jià)格？
浮動(dòng)payment和fixed-payment具體指的是什么?。孔鳛閘ender為什么還要支付一筆payment？支付給誰？不是收利息就可以了嗎？
這兩題對(duì)比之下，不是很明白，F(xiàn)RA和interest-rate-swap怎么區(qū)分好呢？到底是哪個(gè)才是只能支付固定收到浮動(dòng)啊
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