金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題中的StrikePrice是指國(guó)債的面值么？
二叉樹(shù)模型是用來(lái)給期權(quán)定價(jià)的對(duì)嗎？那期權(quán)的估值和定價(jià)有區(qū)別嗎？
可以麻煩老師解釋一下這題嗎？我沒(méi)有理解為什么老師說(shuō)是機(jī)會(huì)成本？背后邏輯還是有點(diǎn)暈
long forward和short forward可以詳細(xì)說(shuō)下是什么個(gè)操作嗎？不是很理解
這道題呢，我有不同的看法。我的錢(qián)投出去了，比如說(shuō)買(mǎi)了固定利率的債券，此時(shí)我預(yù)計(jì)未來(lái)的利率會(huì)上漲，我肯定是要進(jìn)入一個(gè)支固定、收浮動(dòng)的FRA……如果我買(mǎi)了一個(gè)浮動(dòng)利率的債券，此時(shí)我預(yù)計(jì)未來(lái)的利率會(huì)下跌，我肯定要進(jìn)入一個(gè)收固定，支浮動(dòng)的FRA……所以本題，我找不到答案，或許是題干理解的有分歧……
老師可以解釋一下這一題嗎
老師可以麻煩你解釋一下這個(gè)嗎？
請(qǐng)問(wèn)SpotRate是什么意思
請(qǐng)問(wèn)FP的公式中的S0是不是就是初始估值=0呀？但是一只母雞的舉例中初始母雞是有價(jià)格的呀S0不是等于零
forward不是360天計(jì)算的么？
根據(jù)他們的定價(jià)公式， A選項(xiàng)好像與定價(jià)公式里邊的各個(gè)因素毫不相關(guān)呀，A選項(xiàng)到底在扯什么呀？？ B選項(xiàng)雖然說(shuō)錯(cuò)了，但是B選項(xiàng)跟題干也毫無(wú)關(guān)聯(lián)吧？？
這道題到底考察什么知識(shí)點(diǎn)？？？一頭霧水。
C選項(xiàng)不也正確嗎？互換不就是一系列價(jià)格相同的遠(yuǎn)期嗎？？B選項(xiàng)這句話雖然是正確的，但和題意中提到的 Forward contract有什么關(guān)系呢？
A選項(xiàng)我覺(jué)得也正確呀，正因?yàn)槭袌?chǎng)上有套利機(jī)會(huì)，所以你的定價(jià)最終會(huì)趨于公允，不然就有人套利使其恢復(fù)到公允價(jià)值……
這個(gè)老師是怎么講課的？好幾道題目都是光說(shuō)正確答案，另外兩個(gè)選項(xiàng)就不提了。投訴一下。另外本題a選項(xiàng)是說(shuō)的啥呀？？好像從來(lái)沒(méi)提過(guò)，做題沒(méi)思路。
程寶問(wèn)答
