這題好像基礎(chǔ)班沒講呀
老師，被long方主導(dǎo)的futures market傾向于contango，要怎么理解？contango下long方的roll yield不是小于0嗎？為何還主導(dǎo)？
老師，1. 但凡看到writer，是不是都是short方，無(wú)論call還是put，這個(gè)writer都只有義務(wù)沒有權(quán)利？2. call和put的short方都必須持有標(biāo)的資產(chǎn)嗎，還是都可以先寫空頭支票，在到期日砸鍋賣鐵也要把標(biāo)的資產(chǎn)買上交付給有權(quán)利的那一方？
166題，Compared to an otherwise identical European put option, one that has a longer time to expiration may be worth less than the put that is nearer to expiration. 麻煩老師從英語(yǔ)閱讀理解角度講解下這個(gè)句子，尤其是請(qǐng)十分具體和詳細(xì)地說一下它是拿一個(gè)什么東西和一個(gè)什么東西在作比較，謝謝！
time to expiration中的exception到底是美式看跌期權(quán)還是歐式看跌期權(quán)？美式可以隨時(shí)行權(quán)吧，應(yīng)該沒有時(shí)間方面的negative related。那就是歐式看跌期權(quán)既有正效應(yīng)，又有負(fù)效應(yīng)，這么理解對(duì)嗎？
第一題 about call option at expiration 不是在問看漲期權(quán)在到期時(shí)候嗎
老師，能不能舉個(gè)例子說明一下什么時(shí)候會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)？
假設(shè)初始保證金是10%，即交了10w保證金，買了100w的期貨合約。那么這個(gè)10w就作為initial margin了是嗎？如果后續(xù)價(jià)格價(jià)格下跌到95w，那么是先虧保證金，此時(shí)余下5w保證金（假設(shè)跌破了maintenance margin），那么不管現(xiàn)在期貨合約總價(jià)多少，都是以10w為準(zhǔn)來補(bǔ)足？這個(gè)理解是對(duì)的嗎？
請(qǐng)問一下，在期貨交易中：1.clearinghouse是所有參與期貨交易者的對(duì)手方，那是意味著“提交的買/賣訂單都100%會(huì)和清算所成交”嗎？2.clearinghouse算dealer還是broker？3.counterparty risk是指對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，transforming什么意思？選項(xiàng)C為什么對(duì)
老師，為什么執(zhí)行價(jià)格越高，看跌期權(quán)越值錢？謝謝！
老師，期權(quán)的short方是不是單純對(duì)應(yīng)long方的對(duì)手方？Short方是只有義務(wù)沒有權(quán)利嗎？謝謝！
在視頻位置這一題的選項(xiàng)A為什么carrying cost上升導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格下降呢
老師兩道題麻煩都能詳細(xì)講解一下嗎
這道題還是聽不懂，麻煩解釋一下
程寶問答
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