不太理解利率和價(jià)格波動(dòng)對(duì)合約價(jià)格的影響
不明白A和B是在講什么,怎么錯(cuò)的?C又是什么意思?
老師您好 衍生品經(jīng)典題的第3題,C選項(xiàng)看不懂,能否請(qǐng)您幫忙把選項(xiàng)本身,和選項(xiàng)的解釋翻譯一下(如圖,句子太長(zhǎng)看不懂。。。)
Future 和 forward在市場(chǎng)利率和標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性的正負(fù),會(huì)影響投資者對(duì)這兩種合約的偏好。邏輯是什么?有點(diǎn)想不明白
可以詳細(xì)講講option的時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值等其他概念嗎,視頻中只講了權(quán)利金和行權(quán)費(fèi)
頭寸是什么意思,對(duì)應(yīng)英文單詞是什么?
二級(jí)市場(chǎng)的股票價(jià)格是可正可負(fù)的嗎? 只可以在trading day 交易嗎?
講義里老師說定價(jià)和估值的計(jì)算題不會(huì)考到,但是又標(biāo)注了公式非常重要,那我們記公式的話,一級(jí)里面會(huì)怎么出題的?
課件里說IRS的原理,就是因?yàn)楣続是支固收浮,收到的錢多了,所以可以覆蓋掉floatingrate?那跟IRS這個(gè)利率互換什么關(guān)系?
credit-linked note這里, 如果A的bond default, A和B一起攤的話,是每人一半嘛?還是這個(gè)比例是不一定的啊?
這里老師口誤了吧, 大宗商品應(yīng)該要的都是商品 而不是錢
老師好,想問下遠(yuǎn)期利率協(xié)議的underlying是不是資產(chǎn)呀?
這題cost of carry is positive不是應(yīng)該答案是B嗎?因?yàn)閏arrying cost increase the price of forward contract
這道題是為什么?這是有公式還是別的內(nèi)容得到的結(jié)果?
考慮基礎(chǔ)課上課中老師講到的forward contract的FP>S0*(1+Rf)^T的情況,初始時(shí)刻向銀行借款S0購(gòu)買價(jià)值S0的資產(chǎn),這樣的情況net cash flow不就為0了嗎?
程寶問答