R 49: 17:30 這里講解和教授的方法不一致，如果用FP=（S0+PVC-PCB）（1+Rf）T,net cost 是正的，那PVC-PVB應(yīng)該大于0，F(xiàn)P會變大，為什么選A呢
swap利率互換的復(fù)制=賣固定買浮動，是因為賣出(發(fā)行)債券需要支付對方利息，買入債券會收到利息嗎？
可以詳細(xì)說說convenience yield便利性收益嗎？
AB兩國的LIBOR是一樣的嗎？全球統(tǒng)一？
既然A害怕利率下跌，為何一開始不直接用floating支付利息呢？B害怕利率上升，干嘛一開始不直接用fixed支付利息？還要在后期互換，不是很麻煩嗎？
簽訂這樣的合約來對沖風(fēng)險，不需付出什么代價嗎？對手方會那么輕易就簽嗎
期權(quán)交易中，賣出方是被動接受的嗎？只要買房行權(quán)，就一定成交，這么理解對嗎
想知道FRA的合約期間為甚么是3個月，而不是9個月（3X9FRA)
請問27題求value為什么不用valuation的公式 s-FP
老師，?？?第161題如果B是正確的，那A選項老師說price increases as the price of underlying goes up是否也是錯誤的？因為它在期初定好了就應(yīng)該不變了？
老師，?？?第166題為什么payoff不是P＋S? 從公式上看是P＋S呀？如果給一個描述P＋S的選項，能選嗎？
請問老師，視屏中這個部分為什么固定利率債券是做空，浮動利率債券是做多。還有做多做空是站在債券持有人角度還是債券發(fā)行人角度看。謝謝！
Forward contract才更多考慮CC和CB是嗎
老師，衍生品經(jīng)典題reading48 第11題的 A 和B選項能否講解一下
老師，第36題，為啥套利不需要成本呢 ？ 肯定需要資本投入才能套利呀
程寶問答
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