Payments no the underlying 和carrying cost能否解釋一下和call 的關(guān)系
假設(shè)一個(gè)三年的遠(yuǎn)期合同，整個(gè)持有期中只有第二年年初的時(shí)刻有一次分紅。我想計(jì)算第一年年初時(shí)刻的遠(yuǎn)期合同的value，即t=1。在這種情況下PVCt是否是第二年年初的那次分紅折現(xiàn)到t=1的時(shí)刻的價(jià)值？ 所以同理，這個(gè)公式前半截之所以直接St減去PVCt，是不是因?yàn)樗愠钟衅谥械腷enefits實(shí)際上很復(fù)雜，不能單一的用一個(gè)折現(xiàn)率和FP一樣去折現(xiàn)，因此簡化為t時(shí)刻的benefits現(xiàn)值，但實(shí)務(wù)中仍然要對(duì)于不在t這個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生的各種benefits進(jìn)行分別折現(xiàn)。
老師，能否把這里的C選項(xiàng)講一下
請(qǐng)問這里B選項(xiàng)為何錯(cuò)誤
衍生品 經(jīng)典題P28，老師這里A選項(xiàng)為何不對(duì)。另外固定收益的體量比權(quán)益市場大，但是流動(dòng)性的話還是權(quán)益市場更好，對(duì)嗎
能否把A選項(xiàng)整句翻譯一下
衍生品 經(jīng)典題 P22，老師這個(gè)會(huì)不會(huì)搞錯(cuò)了，固定收益那章，明明講得是等級(jí)最高的A有contraction risk，C有extention risk 啊，怎么到這里就反過來了？
衍生品 經(jīng)典題 P12，老師，為什么或有負(fù)債只包括C DS和option（如何理解）
衍生品 經(jīng)典題 P9，老師，這道題的A和B選項(xiàng)能否講一下
post-financial-crisis是什么意思，老師
請(qǐng)問C選項(xiàng)這個(gè)transforming如何理解
關(guān)于fra 報(bào)價(jià)是固定的利率吧， long方是收固定還是short方收固定啊，為啥投資方收到固定支付浮動(dòng)在fra里是lender啊
A為什么不選
B為什么不選
第三題，要是混著考怎么知道這個(gè)考的是衍生啊。。。C的解釋聽明白了，可以解釋下AB為什么不對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答