老師您好，能幫我看下，我對(duì)forward/option的pricing/valuation的理解是否正確呢，不管對(duì)于哪個(gè)的pricing，定出來的價(jià)格都是常數(shù)不隨時(shí)間的改變而改變，但value是隨著時(shí)間而波動(dòng)的，在零時(shí)間點(diǎn)forward value = 0， call option的value = max（S0-x，0）對(duì)嗎？
畫圈的是什么 我們需要掌握嗎
麻煩解釋下意思和為什么
麻煩解釋下畫圈的是啥意思
這里的0時(shí)點(diǎn)為什么多空合約價(jià)值均為0
期貨保證金有利息收入嗎
老師你好，請(qǐng)問為什么說衍生品的交易成本比較低呢
borrow at risk free rate 就相當(dāng)於減去X/(1+Rf)^T 嗎？爲(wèi)什麼呢
爲(wèi)什麼forward contract的value最開始為0呢？
老師 為什么這里的 (1+rf)*T 為什么是1/4 這里不是復(fù)利嗎？
這里有點(diǎn)不理解，價(jià)格是讓這個(gè)合約價(jià)值為0時(shí)候的swap rate，
按照公式FP=St+carrying cost—carrying benefits，不是應(yīng)該選B嗎，spot price加上一個(gè)數(shù)字才能比FP大，為什么答案選C呢
笫5題每個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)分析下嗎
第49題，請(qǐng)問老師說，美式看漲期權(quán)在發(fā)了股利以后會(huì)提前行權(quán)。一般來說，發(fā)了股利以后股價(jià)會(huì)下跌，那既然是看漲期權(quán)，股價(jià)下跌有利于投資者，為什么要以更高的約定執(zhí)行價(jià)格行權(quán)呢？
第45題，請(qǐng)問A為什么對(duì)呢？
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