請問A為什么對呢？
第48題，老師解釋A不對的時(shí)候，說波動引起風(fēng)險(xiǎn)加大，引起r上升。但是B說市場利率上市跟這個(gè)沒有關(guān)系，這不是矛盾嗎
老師，想問一下這個(gè)fra到底是鎖定收到利率還是鎖定支付利率呢？這個(gè)不懂哎
老師，為什么執(zhí)行價(jià)格和看漲期權(quán)負(fù)相關(guān)，和看跌期權(quán)正相關(guān)呢？能詳細(xì)解釋下么？
老師，這題聽完還是不理解。麻煩老師講解。此外這部分內(nèi)容好像課上沒有講過，能用課上講的C+K =P +S來理解嗎？如何正確用它理解？謝謝！
老師，這里的CC-CB為什么不用乘以（1+Rf）T次方？我記得其他題目都是需要的。這個(gè)步驟什么時(shí)候需要，什么時(shí)候不需要？謝謝！
老師，這里為什么風(fēng)險(xiǎn)上升，r就上升呢？
請問這題在maturity之前不是還有time value嗎？為什么不是continuous的呢
5-7的這個(gè)題沒太懂。1. 說是要計(jì)算C的無套利價(jià)格，但是P用的卻是市場價(jià)，難道不應(yīng)該也用無套利價(jià)格？ // 2. 48是該標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在的價(jià)格？
老師，拋開期權(quán)內(nèi)在價(jià)值，比如兩個(gè)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值都等于0，一個(gè)到期日在50天后，一個(gè)到期日在60天后，我們可以說60天后到期的期權(quán)時(shí)間價(jià)值比50天到期的高嗎？謝謝！
老師，為什么這里X/(1+Rf)t次方就等于X呢？謝謝！
老師，這題的情形是否可以完全等同于思考一個(gè)看漲期權(quán)的多頭來理解？還是不能？如果能，同類型的題都可以這樣轉(zhuǎn)變思路來考慮嗎？請老師再列舉下各種可能的轉(zhuǎn)換情形（比如，賣出看漲期權(quán)，“等于”買入看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，期權(quán)價(jià)格上升？），謝謝！
對于利率互換，雖然A害怕利率下跌，但如果A的固定利率是5%，但是B的浮動利率上漲到6%，A不是還是虧錢？
老師，對這里為什么carrying cost上升會導(dǎo)致option value下降不理解，此外option不是應(yīng)該沒有carrying cost嗎？請解釋，謝謝！
老師，被這里的正負(fù)號搞暈了。1。為什么第一題計(jì)算完-1后前面不加負(fù)號，第二題算完2后前面加一個(gè)負(fù)號？2。為什么第一題在-1和0之間取0，第二題在-2和0之間取-2呢？這都不consistent啊。謝謝！
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