老師，視頻里老師說BC錯是因為它們不能收到Fixed rate，沒有講解原理，聽完還是不理解。麻煩老師講解背后的真正原因，謝謝！
老師，1。視頻里老師說“A選項本身沒有問題”，但我看文字解析的意思感覺A本身有問題。文字解析的意思我讀到的是：“清算所給期貨的買賣方提供信用保護，credit protection里賣方給買方提供信用保護?！盇本身的描述到底正確嗎？Credit protection 里究竟涉及清算所嗎？清算所管CDS嗎？2。C為什么錯視頻里沒講，文字看了不理解，麻煩老師講解。3。C里的performance bond是什么東西？謝謝！
老師，這題視頻里沒講B，C為什么錯，1。C錯是因為不限于兩次交換嗎？這個交換的次數(shù)有上下限嗎？下限是1，上限是正無窮？2。B為什么錯，不理解，麻煩老師講解，謝謝！
老師，這里C選項的結(jié)算價和交易價有什么區(qū)別？什么是結(jié)算價，什么是交易價？謝謝！
不懂為什么equity margin是資金流入，且交利息。equity中的margin是自由資金不是嗎？那應(yīng)該是資金流出才對，同理，也不需要交利息？
low capital requirement那里可以再解釋一下嗎？我買derivative只需要付保證金，剩下的部分我可以借錢付，是這個意思嗎？
雖然forward和futures的結(jié)算方式不同，但是到到期日的那一天，總體的盈虧還是一致的？
老師，這題不理解，1。B怎么就不對了？老師說它帶有較高杠桿，還受需求和供給的影響，表現(xiàn)并非完全復(fù)制標的資產(chǎn)，可是標的資產(chǎn)本身不也受供需關(guān)系影響嗎？2。老師沒講C為什么對，為什么C就對了？Transforming在這里具體是什么意思？
此處，風險厭惡者為什么預(yù)判未來資產(chǎn)價格會高呢？我的理解是，因為風險厭惡，所以預(yù)判比較保守，預(yù)期資產(chǎn)價格相對較低。同時，因為風險厭惡，所以能夠承受的風險溢價也小，因此r也小。為什么不對呢？
請問，A向B支出L時，是雙方談判的結(jié)果嗎？這是唯一一個需要雙方談判的利率水平是吧？？
請問，此處債券的折現(xiàn)計算時，為什么分母不是1＋5%/4呢？
老師好，看漲期權(quán)也會經(jīng)歷從高到低的過程，那看漲期權(quán)的時間價值不一定是正相關(guān)啊
老師好，這里期權(quán)的valuation是不是就是內(nèi)在價值和時間價值的總和。
老師好，如何判斷到期是以40.04的價格買入還是賣出呢？這里為什么是買入？
老師好，是不是只有l(wèi)ong put才會有dividend，long call沒有dividend
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