金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)42分這個(gè)題、ABS的分兩個(gè)層，為什么prepayment是junior先被償付，償付完了才是senior，和固定收益里面的contraction和extension risk好像是反的
能在仔細(xì)講講FRA和interest rate swap的區(qū)別嗎？
老師上課沒(méi)有提及Arbitrage 跟 Law of one price這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
12分42上面那一題，A選項(xiàng)我認(rèn)為不對(duì)，因?yàn)榇藭r(shí)是at expiration，profit已經(jīng)確認(rèn)，不能說(shuō)unlimited吧
老師，可以解釋一下這道題嗎，為什么賣掉call之后還要買入標(biāo)的呢？
為什么k不需要折現(xiàn) ，哪句話能證明k不需要折現(xiàn)呀
老師這個(gè)題沒(méi)聽懂 可以在解釋一下嗎
老師，這道題需要從利率和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值的關(guān)系來(lái)考慮嗎？futures和forward的定價(jià)不都是一樣的嗎？
老師，forward commitment是不是不管有沒(méi)有dividend和coupon,他們的price從始至終都不變，都是最開始設(shè)定好的那個(gè)價(jià)格？
老師，asset＋derivate=risk-free asset是不是代表long asset, short derivate?
老師，這里零時(shí)點(diǎn)不是已經(jīng)把低價(jià)買入的高價(jià)賣出了嗎，為什么還會(huì)在一時(shí)點(diǎn)收到本金的償還？還有這題是以bond舉例的，其他的金融產(chǎn)品也適用嗎？
老師，可以解釋一下BC選項(xiàng)嗎？
老師，為什么這題c對(duì)a不對(duì)呀？感覺兩個(gè)說(shuō)的也差不多呀
老師，這題c為什么不對(duì)呀？
老師，這兩道題一個(gè)說(shuō)杠桿是金融危機(jī)蔓延的原因，一個(gè)說(shuō)杠桿不是導(dǎo)致金融危機(jī)的原因，這里是否矛盾？
程寶問(wèn)答
