8分47，例子中誰是pay-fixed side，誰是pay-floating side？
38分55秒上面那個(gè)題 C選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師，可以解釋一下B選項(xiàng)嗎？
老師，可以解釋一下C選項(xiàng)嗎？
老師，可以解釋一下B選項(xiàng)嗎？這里的expand要怎么理解？
老師，可以解釋一下B選項(xiàng)嗎？還有這里的contracts指的是什么呀？
老師，這里的7.5和3.7指的是Call和Put的premium還是他們的value？
在例子中，為什么互換協(xié)議后，A公司只支付LIBOR,而不是LIBOR＋1%?
請(qǐng)問這道題的考點(diǎn)在哪啊 上課哪里有提到啊
A選項(xiàng)，當(dāng)?shù)凭S持保障金不就應(yīng)該補(bǔ)足到初始保證金嗎 。怎么能是always less than呢
老師 這里的cash flow為什么一個(gè)是流出一個(gè)是流入？
為什么折現(xiàn)到三個(gè)月， 9個(gè)月后才settlement啊 ，為什么還要折現(xiàn)回3 個(gè)月
老師你等式右側(cè)黃線劃線怎么算出來k的啊。。。S-K+K不是S嗎？應(yīng)該是K=S吧？
inverse floaters中，n%-a LIBOR中的LIBOR是年化利率嗎？比如6month libor是否是年化利率
請(qǐng)問老師， 對(duì)于到期期限對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響，應(yīng)該是歐式還是美式看跌期權(quán)在股票價(jià)格跌到零（或者說DEEP IN THE MONEY）的時(shí)候和到期期限負(fù)相關(guān)？ PPT上寫的是EUROPEAN PUT， 但是視頻里面又說是AMERICAN PUT
程寶問答
金程問答