金程問(wèn)答
老師47題怎么理解呢
老師45題怎么理解呢
老師41題怎么理解呢
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于FRA利率， 例如long fra 1-4-5%，這個(gè)大體上表示一個(gè)月之后開(kāi)始以5%的利率借款,4個(gè)月之后到期，我想請(qǐng)教一下，這個(gè)5%是指360天的年化嗎，如果是4個(gè)月之后到期，那么持有期交付的利息大約就是5*1/3=（5/3）%的本金嗎 謝謝。
期權(quán)不執(zhí)行的時(shí)候價(jià)值，為什么不減去，買(mǎi)期權(quán)這個(gè)權(quán)利的成本呢？最小值應(yīng)該是買(mǎi)這個(gè)權(quán)利產(chǎn)生的成本呀
這一題標(biāo)的價(jià)格100或者95 profit都是損失期權(quán)費(fèi)-5？請(qǐng)問(wèn)什么道理？
看不懂這題 每次都會(huì)來(lái)選A求解 老師感覺(jué)就是翻譯和報(bào)答案，沒(méi)解釋說(shuō)明的嗎？
看不懂這題 每次都會(huì)來(lái)選A求解 老師感覺(jué)就是翻譯和報(bào)答案，沒(méi)解釋說(shuō)明的嗎？
這題為什么put行權(quán)了，是k-s？難道不應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)減去市場(chǎng)價(jià)格嗎？這樣左右兩邊不就不一樣了嗎
為什么在求Vlong 的時(shí)候折現(xiàn)時(shí)間用的是T-t呢？
這道題里面的Rf應(yīng)該是年利率，如果折現(xiàn)到三個(gè)月，應(yīng)該是用季度期間利率，應(yīng)該是6%/4, 也就是說(shuō)K=X/(1＋6%/4), 我不明白答案是怎么寫(xiě)成的。
怎么理解題目中問(wèn)的transaction is risk free?求的是什么n
T的單位是年，所以這邊要除以365是嗎？如果到期日是3年，就不用除以365了是吧
(1＋Rf)的T-t次方為什么到例題中就變成了60/360次方了，視頻的7分52秒處
老師我想問(wèn)這個(gè)公式FP=（S—PVB+PVC）（1+R）^T對(duì)于option適用嗎 還是只能用在forward的價(jià)格計(jì)算上？
程寶問(wèn)答
