這道題以無風(fēng)險(xiǎn)利率折一年不應(yīng)該是105等于X嗎？為什么是價(jià)內(nèi)？
老師能發(fā)一下FRA需要掌握什么知識(shí)點(diǎn)嗎
最后一小問可以把算出FRA rate的具體過程寫一下嗎?
老師這道題什么意思能細(xì)講一下嗎
是不是可以理解為期貨是MTM的，那么每一次盯市結(jié)算都是一次新的Pricing，而利率下降，pricing也會(huì)下降，但是遠(yuǎn)期還是維持在之前利率高時(shí)候的Pricing？
老師解釋一下這三個(gè)選項(xiàng)唄，沒懂
這里為何不是直接借錢 而是借入資產(chǎn)立刻賣掉？ 要怎么記憶比較好？ 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)會(huì)考嗎
這道題怎么分析？？
buying a put option and selling a call option with respect to option time value decay,如果時(shí)間價(jià)值下降，那不是應(yīng)該說明期權(quán)本身價(jià)值下降，那么售價(jià)應(yīng)該下降，所以買方和賣方都應(yīng)該獲利嗎？還是因?yàn)闀r(shí)間價(jià)值下降，然后出售和購買價(jià)格都不變，然后賣方因?yàn)橐愿哂趦?nèi)在價(jià)值出售所以獲利，買方以原有價(jià)格購買卻少獲得時(shí)間價(jià)值而增加成本？
binomial model中的計(jì)算公式會(huì)考計(jì)算嗎
這道題用的是什么公式，沒搞明白怎么算
這道題怎么理解？
老師你好，為什么benefit和call option value是反向關(guān)系，benefit越高，不就說明定的FP越低嗎，F(xiàn)P等同于執(zhí)行價(jià)格X，如果x越低我可以更低的價(jià)格買入，不是call option value越高嗎？
這里是要鎖定匯率 那歐元和韓元的匯率衍生品交易所里面是有標(biāo)準(zhǔn)合約的吧？ 為什么說交易所沒有 需要定制？比如1歐元=1500韓元 我直接去交易所買一張合約鎖定這個(gè)匯率就可以了
選項(xiàng)a錯(cuò)在哪里沒有明白，可以再解析一下嗎
程寶問答
金程問答