value=E(s),u的變化不影響期權(quán)的價格嗎？value=E(s)再折現(xiàn),應(yīng)該怎么用數(shù)學證明？這里風險中性體現(xiàn)在哪里了？
為什么c不對？
為什么不是剩余期限越長，option的價值越?。?
這跟in the money還是at the money還是out of the money有關(guān)系么？
可以解釋下這道題么
32題，為什么要用stock price要用forward price? Forwand price為什么這么計算？
在二級的時候 老師是說CDS的買方應(yīng)該是short方，因為標的資產(chǎn)價格下降（違約）買方從中獲益，那一級這邊是不是標錯了long/short方了？
內(nèi)在價格部分I級是不是不考？課程PPT都沒找到內(nèi)容？
老師好！這題問一個歐式看跌期權(quán)在執(zhí)行日之前的lowest value，講義上并沒有相關(guān)內(nèi)容介紹啊。對于一個期權(quán)來說，其最低價值不應(yīng)該就等于0嗎？因為只要不行權(quán)，其價值就應(yīng)等于0，為什么還會有題干中0和某個價格的孰高值這種說法？此題的題干我就不太理解它到底問的是什么
FRA的underlying asset是libor，如何pricing呀？不知它的forward rate是如何確定的，怎么保證在期初FRA valuation為零，謝謝！
這道題的思路是: 由于投資今后收到的收益是浮動的，為了對沖風險，所以現(xiàn)在要支持浮動。但這和題目中的FRA有什么關(guān)系？所有情形都適用啊
老師好！題目如下： In contrast to contingent claims, forward contracts: A. have their prices chosen by the participants. B. could end in default by either party. C. can be exercised by physical or cash delivery. 為什么C的答案不對呢？謝謝！
老師好！題目如下： Under put–call–forward parity, which of the following transactions is risk free: A. Short call, long put, long forward contract, long risk-free bond. B. Long call, short put, long forward contract, short risk-free bond. C. Long call, long put, short forward contract, short risk-free bond. 為什么答案是A呢？ 視頻解析中，short call＋ long put可以合成一個long forward contract（向下45度的直線），那45度向上的斜線又是什么contract呢？謝謝！
講義89頁的hedge ratio是不是一級不考，老師講到時好像直接跳過了
如果市場上一年期利率是10%，3個月固定換浮動swap利率是5%。 A B兩個人都要借1年， A直接一年期10%借， B用swap，滾動4次，每次5%。 這樣A和B接到的錢都是一年的，但成本不就不一樣了？ 而且隨著B滾的次數(shù)越多，其使用的基礎(chǔ)利率就越低，豈不是能套利？
程寶問答
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