FRA 的這個推理怎么出來了? FRA 本身是不是存在一定是支浮動還是支固定. 它本來只是標的資產為未來利率的衍生品. 然后對于 Long 方,如果標的資產是利率,那一定是要滿足利率上漲它獲益的,因此,如果是融資角度,要防止利率上升帶來的風險,所以肯定是 Long FRA. 作為投資方,擔心未來利率下降的風險,那么肯定是 Short FRA對吧? 但是Long FRA 為什么一定是收浮動,支固定呢?
T分布的自由度為n-1，這個n-1在計算什么值時使用？我看好像不是計算T.S.時做分母用。
老師你好，不同的投資者對同樣的投資組合 預期收益和風險一樣，這里也考慮了同質預期嗎？
沒有稅盾會怎么變
這里有 2個問題:1. 衍生品有高杠桿,是不是只是針對期貨來說的,其他的衍生品好像都沒有說到杠桿吧.2. 分散風險和對沖風險應該是不一樣的對吧,投資組合只能分散,但是風險最低降到系統(tǒng)性風險,但是對沖應該是可以把總體風險降到低于系統(tǒng)性風險的對吧? 老師說到說需要承擔非系統(tǒng)風險,這個是什么意思呢?
問個問題,β是衡量當前組合的系統(tǒng)性風險,這個是不是只有股票的投資組合的風險,不包含債券的?我聽老師意思,意思是如果是債券,要用久期來評估風險嗎? 另外就是公司愿意承擔的風險β的計算,這個該怎么計算?之前計算某個投資組合的β,是用協(xié)方差進行計算的,但是前提是知道了該投資組合與市場組合的相關系數或者是協(xié)方差.但是如果對于一家公司呢?它能夠承擔的β如何計算找到呢
這里所謂的最優(yōu)的風險,是不是就是當前投資組合下,對應的β.就是通過 cov/σ^2 求出的那個 SCL 線的斜率嗎? 衡量這個投資組合的系統(tǒng)性風險
與本題無關，請問trade sale和secondary sale應該怎么區(qū)分？
B選項并購也涉及到購買公司股票，請問這題選activist是因為題干里說的影響的是company's police嗎？
所以風投除 pre-seed外，哪個階段都可以有？
CLO經理將根據不同的投資者的風險偏好狀況，將不同層級的CLO出售給不同風險偏好的投資者. 這描述的不就是B嗎？
請問標準誤是不是標準差除以根號n(總體方差已知),或n-1(總體方差未知),我記得后續(xù)學習時有些情況會出現標準差就是標準誤，請問是我的記憶有誤還是有這種情況，如果有，請問何時會發(fā)生？
那么既然協(xié)方差自由度是n-1，為什么相關系數的自由度是n-2呢？比如百題第83.
老師您好啊，為什么在計算Y的期望時是用全概率公式呢，另外第一個表格XY是代表兩家公司收益率的話，表格中交匯的0.2，0.5是發(fā)生概率嗎
這是什么部分的內容老師能發(fā)下在沖刺筆記的位置嗎
程寶問答
金程問答
