IPS是在planning階段制定的，那ips附錄里的rebalance與feedback階段的rebalance有什么區(qū)別呢，這兩個rebalance都是在調(diào)權(quán)重
這里不應(yīng)該是 marketprofolio 嗎?risky protfolio是 CAL 里的吧?
CML 線上的點都是充分分散風(fēng)險的組合是嗎?還是說只有風(fēng)險資產(chǎn)做到了充分分散風(fēng)險?
系統(tǒng)性風(fēng)險和總風(fēng)險的差別點在哪些地方？
SCL 和 SML 之間的關(guān)系是什么?是不是都是用個體資產(chǎn)的超額收益與市場組合的超額收益去做回歸的?
老師請問b 如何理解 不懂。 課上老師說b是權(quán)重，但是這個多因子模型也是為了估計一個資產(chǎn)收益率。就一個資產(chǎn)，不是多個資產(chǎn)，哪里來的權(quán)重？
為什么optimal cal與effectice frontier的切點 組合中無風(fēng)險的權(quán)重是0？能否給出詳細證明？謝謝
這個地方在計算β的時候，分子是Ri和Rm的協(xié)方差，為什么等于i和m的標準差??它們的相關(guān)系數(shù)，這個不是i和m的協(xié)方差計算公式嗎？i和m的協(xié)方差等于Ri和Rm的協(xié)方差嗎？
這里的方差σ是不是就是收益率 R 的方差?
如果一個小區(qū)間代表一個季度，那每個小區(qū)間的收益率為什么不能看成1/4TWRR，然后是PV(1+1/4×TWRR)*4＝FV，那如果這樣算的話，和公式PV??（1+TWRR）＝FV，算出來的結(jié)果一樣嗎？
Risk adjusted return 是哪里的內(nèi)容
為什么在1時刻是以65的價格買入，在計算HPR時，不考慮買賣，不考慮現(xiàn)金流的方向和正負，直接用期末值減去期初值？如果是65的價格賣出的話，這個收益率是好理解的，但是，買入不是成本嗎？
c是不是也有可能？只是可能性低
這個不是一個投資組合嗎？不是應(yīng)該站在整個組合的角度來分析風(fēng)險和收益嗎？那由于另類投資和傳統(tǒng)投資的相關(guān)性不是比較低嗎，那加入另類投資之后收益會上升，組合的風(fēng)險不是反而下降了嗎？怎么要找投資另類資產(chǎn)比重最大的這個選項呢？
第二小問如何理解
程寶問答
金程問答