short forward和sell the asset at the forward price有什么區(qū)別？
老師這里是否可以理解為 三和一的最大差別在于三專注于foreign equity如美股本身的收益，不關(guān)心外匯的差異，而一的標(biāo)的資產(chǎn)本身就是currency？
老師這里是否可以理解為 三和一的最大差別在于三專注于foreign equity如美股本身的收益，不關(guān)心外匯的差異，而一的標(biāo)的資產(chǎn)本身就是currency？
老師，這一題的u和d的求法為什么與第61題的求法不一樣？u 和 d應(yīng)該怎么求呢？謝謝
我覺得紀(jì)老師講得很有道理，如果c都大于了上邊界，誰還會去買看漲期權(quán)呢？但我們學(xué)校講得很繞，還講了看漲和看跌各自超過上邊界，小于下邊界的情況。請問老師在實(shí)際市場中，有這種套利的情況存在嗎？如果有的話，還求老師講講了，如果沒有的話，那就算了，謝謝老師
我覺得老師說得很有道理，但我們學(xué)校學(xué)的居然有call option大于上邊界時的套利的情況，而且我覺得講得很繞，老師能講解一下嗎？如果實(shí)際運(yùn)用中壓根沒有這種情況存在，那就算了，謝謝老師。
老師這里floating rate上升難道不是會在折現(xiàn)時分母變大，從而使pv減少嗎
selling the put option 是不是等于 short a put option?同樣的 sell a call option 是不是理解為 short a call
the CIO has asked you to consider selling the put in three months’ time if its price appreciates over that period第三小題這里的selling the put 是short put 嗎？？
請教一下，第1小題老師說50-50不能用，是因?yàn)闆]說那個人是風(fēng)險(xiǎn)中性投資者，但卻用風(fēng)險(xiǎn)中性理論求π？ 是不是有矛盾呢？
問題5，應(yīng)該是CCP承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，CCP需要找到一個需求相反的另一方， 才能促成合作。
S不應(yīng)該是股價嗎 所以應(yīng)該是E啊 怎么是VT呢
老師，那c+k=p+s這是啥公式啊
300.84/(1+4%)^0.5=294.99789.算出來不等于295??？？
h* =(p1u － p1d)/(S1u － S1d) = (€0 － €5.27)/(€117.88 － €94.73 )=－€5.27/€23.15 = －0.2276. 這個是對沖比率是嗎？還是什么公式？
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