金程問(wèn)答
這里的PV是折到t時(shí)間點(diǎn)吧？老師說(shuō)的是折回去0時(shí)間點(diǎn)。這塊沒(méi)太明白
bpv的意思是不是利率上升或下降一個(gè)bp對(duì)應(yīng)的金額是多少?。?
A 選型中的調(diào)整是什么意思?就是買入期權(quán)后調(diào)整的意思是?
Derivatives-L1V5-Module 5-Question 4-C選項(xiàng)所說(shuō)的，first substitute the one-year rate (r1) into the two-year bond price equation to solve for the two-year spot or zero rate (z2), then set (1 + r1) × (1 + breakeven reinvestment rate) = (1 + z2)2 and solve for the breakeven reinvestment rate. 但是根據(jù)2023年版書P265-Example 7-已知條件第2點(diǎn)，z2是已知的，不用將“一年期利率(r1)代入兩年期債券價(jià)格方程求解兩年期現(xiàn)貨利率或零利率(z2)”，書上這道例題和這道題Question 4的C選項(xiàng)所陳述的不一致？如果，根據(jù)Question C選項(xiàng)所說(shuō)的來(lái)算書上這道Example 7, 100*(1+z1)^2=100*(1+2.396%)^2=104.8494082，那么z2=4.849%, 而不是書上已知條件所說(shuō)的two-year zero rate (z2)=3.4197%
老師 我傳不了圖片，請(qǐng)問(wèn)能講解一下沖刺筆記下冊(cè)134頁(yè)的題目嗎？感謝您！
這里為什么不能是因?yàn)榇蠹叶既ソ枞胭Y產(chǎn),而導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格 S0 上升呢?
payoff 就是期權(quán)的價(jià)格嗎?
C是put option 的復(fù)制嘛
老師好，沖刺筆記這一頁(yè)最后一行，可以詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝
Module 9-官網(wǎng)習(xí)題-Question 2-1.書上第幾頁(yè)有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？書上第幾頁(yè)有明確寫到the put in a protective put with forward contract expires out of the money，payoff是the market value of the underlying asset？2. 這道題，對(duì)應(yīng)截圖2中的表61-8，以及標(biāo)黃部分？3.截圖3表格中的“Synthetic protective put合成的保護(hù)性看跌期權(quán)”，與截圖2表格中的“保護(hù)性看跌期權(quán)”的區(qū)別是？相同點(diǎn)是？
與此題無(wú)關(guān)：如果在一個(gè)半年的情況下計(jì)算他的收益，什么時(shí)候需要把年化rate轉(zhuǎn)化成半年的rate（也就是rate/2然后（1+rate/2））來(lái)計(jì)算？什么時(shí)候需要用（1+年化rate）的0.5次方來(lái)計(jì)算？
Module 5-Practice Problems-Question 3-選C，是因?yàn)閷?duì)應(yīng)書P255-Exhibit 5中標(biāo)黃的部分，如截圖2所示？這道題為什么符合Exhibit 5-short position的情況？為什么考慮的是sell MXN的情況，而不是buy USD的情況？
請(qǐng)問(wèn)老師這里的S1, B1, f1是什么差別呢？
老師上課明明說(shuō)了時(shí)間價(jià)值在歐式上是不能確定正相關(guān)的，就算賺錢了也不能及時(shí)取出來(lái)，夜長(zhǎng)夢(mèng)多。是老師講課講錯(cuò)了嗎？
in91days,但是計(jì)算的時(shí)候90/365？而不是91/365
程寶問(wèn)答
