老師，有效市場(chǎng)不是應(yīng)該價(jià)格反應(yīng)了全部信息，這樣就沒有套利機(jī)會(huì)了嗎？為什么這里說套利機(jī)會(huì)會(huì)提高市場(chǎng)有效性呢？
如果從買賣平價(jià)公式考慮c+k=p+s，c選項(xiàng)更接近啊，這個(gè)角度為什么不對(duì)
這道題并沒有說利率是一定上升的呀？
C為什么不對(duì)呢
可以把老師這個(gè)例子的思路再具體一些嗎，基礎(chǔ)班老師說過兩種套利的例子，F(xiàn)P=S*（1+R）t,我覺得都是到期時(shí)，才體現(xiàn)出套利收益的
大宗商品市場(chǎng)主要的衍生品是期貨還是遠(yuǎn)期合約？感覺遠(yuǎn)期合約更靈活是不是更多一些？
能解釋一下這題嗎？沒看到它的解析
解釋一下C選項(xiàng)吧，有點(diǎn)看不懂C說的啥意思。還有CFD好像在原版書里沒看到定義？會(huì)考CFD嗎
市場(chǎng)波動(dòng)率上升，獲得高收益可能性增大，老師說要求回報(bào)率上升，為什么市場(chǎng)利率不能說也在上升呢？和要求回報(bào)率區(qū)別在哪
老師您好，請(qǐng)問為什么農(nóng)民為了擔(dān)心小麥降價(jià)，去賣一個(gè)小麥的期貨就可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，如果小麥漲價(jià)了，期貨合同不是虧錢了嗎？即使農(nóng)民手里的小麥因漲價(jià)而賺錢，那也抵消了呀，農(nóng)民這樣做只能做不管小麥漲跌，都是不賺錢的，但是不去賣這個(gè)期貨的話，至少還是有50%是賺錢的，我的理解對(duì)嗎？
A選項(xiàng)是錯(cuò)在不是說的期權(quán)價(jià)值上升吧？波動(dòng)性增大option value還是會(huì)上升的吧？
請(qǐng)問老師，這道題中想要求的是european put option的 price 還是 value 呢？ 我沒看懂，希望能解釋一下這道題。 謝謝
老師請(qǐng)問這道題的C選項(xiàng)，cash settlement 不應(yīng)該是補(bǔ)差價(jià)的過程嗎 為什么要按照 forward price 支付呢？ 如果按照c選項(xiàng)說的，在收到asset之后再按照遠(yuǎn)期合約執(zhí)行價(jià)格支付，這不應(yīng)該屬于physical settlement嗎？ 謝謝
老師您好，這個(gè)outflow和inflow分別指現(xiàn)金流從哪到哪
衍生品原版書P438#6, b的解析沒懂？
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