1.05和0.97如何看出是倍數(shù)
不同國家的利率互換這里我不太懂
老師，這題限定了買100份，那考慮期權(quán)價(jià)格的話不是應(yīng)該直接買股票絕對收益最高嗎，不存在成本問題呀
這題不應(yīng)該選Ｂ嗎
為什么 european call option 的value 會隨著dividend增大而減小？
33題答案：C+K=P+S,也就是K=P+S-C. 答案應(yīng)該是B. 是不是書上答案又錯了？
老師 這一題我不懂為什么C不對 Physical settlement: 買方給錢 賣方給貨 Cash settlement: 無論漲跌 其中一方虧錢 需要向另一方支付 所以怎么說都是有一個 cash payment 在這個過程里的呀
C為什么不對？
請問為何這道題用30/360，而講義圖片上用的是actual/actual
老師好！講義中的一句話“If a portfolio consisting of A and B has a certain payoff, the portfolio should yield the risk-free risk". 這里的risk-free risk是指什么？可以舉例說明嗎？ "The role of arbitrage is to eliminate mispricing and lead to the market efficiency". 我記得老師好像講課時(shí)說的是有效市場下是無套利的。如何理解呢？謝謝！
1.Libor，是衡量不在美國境內(nèi)，美元Eurodollar的借款利率 2.聯(lián)邦基金利率，又稱police rate，是衡量在美國境內(nèi)的借款利率 不知我的理解，對不？
老師好！請問credit spread option是什么意思？能舉例嗎？謝謝！ 老師，我還想題外問下，在講義中會看到y(tǒng)ield，這個和rate又有什么區(qū)別呢？
請問，一年的時(shí)間，什么時(shí)候用365，什么時(shí)候用360？
老師這道題考的是 put call parity嗎？這里的derivative是指put 還是call？麻煩詳細(xì)解釋一下謝謝！
5題，能否解釋一下，感覺中間有點(diǎn)概念理解沒到位，每次這樣的問題不好理解
程寶問答
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