不太明白為什么FRA的價格利率圖是個曲線，老師是用損益來考慮的，但損益公式也不是個二次曲線??？
請問機會成本是應(yīng)該使s0比FP小的因素吧？
老師，long call 方是看漲 花期權(quán)費買入看漲期權(quán) ，那他把這個期權(quán)費付給了誰？是給了long put 嗎？ 還是short put?
老師，固定利率為啥會增加久期
iPad顯示考題不全
這是CFA一級的知識點，這道理的答案是什么？里面的100指的是國債嗎？麻煩把解題過程列示出來，謝謝！
如果是利率互喚，好像只有收到固定 支取浮動？只有這個吧 沒有收到浮動
CK的這個K到底是BOND還是一個股票的執(zhí)行價格？
請問：fixed income 部分在知道遠期利率時計算現(xiàn)值是用公式：Bond value=(CF1)/((1+Z1))+(CF2)/((1+Z1)(1+1y1y))+(CF3)/((1+Z1)（1+1y1y）(1+2y1y))+…+CFn/((1+Z1 )(1+1y1y)…(1+（N-1）y1y）)（假設(shè)稱為公式1），那么本題已經(jīng)求出了各段的遠期利率，為什么不用公式1折現(xiàn)呢，而要用zero rate折現(xiàn)。我的理解是：兩者并沒有本質(zhì)區(qū)別，都可以用，之所以用zero rate折現(xiàn)，是因為zero rate是真實市場利率，而遠期利率是求解出來的，所以用zero rate更符合實際；假設(shè)不知道zero rate情況下，也可用公式1進行折現(xiàn)，不知道是否這個原因
請問“交易日當(dāng)中，交易價可以有很多個，但是結(jié)算價只有一個”是什么意思？這能理解和股市是一個規(guī)則嗎？
put-call前提條件是不是還有1個，就是call和put的期權(quán)費也是相等的？
現(xiàn)金交割實際上應(yīng)該比實物交割要好吧？因為實物交割還得包括運輸和儲存成本？
這里看漲期權(quán)可以用Max[0, St-X/(1+Rf)^(T-t)]對吧? 那么ST 在公式中應(yīng)該指的是標(biāo)的資產(chǎn)在t時刻的市場價格把? 這里 FP 好像意思是標(biāo)的資產(chǎn)在未來的forwards price吧.兩者可以相等嗎? 還是說是用于初略的判斷. 另外這里雖然有個執(zhí)行價格 X,但是我理解這個 X 在期貨中的含義和 Forwards 中不一樣的對吧?后者是計算的出來的執(zhí)行價格.而期權(quán)中,這個 X 可以任意設(shè)置.
上漲的不是執(zhí)行價-合約價8904-7880，和零對比，然后為嗎
這里short了stock，然后long了call。如果stock價格下跌，long call的價格會上升嗎？stock價格下跌肯定就不會用call option把stock call回來了吧？這里怎么理解，這個組合怎么做成Delta Neutual？
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